PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXN с NVIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXN с NVIR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) and NVIR (Horizon Kinetics Energy Remediation ETF) are both Energy Equities funds. FXN is passively managed, while NVIR is actively managed. Over the past 3 years, FXN returned 17.11%/yr vs 20.11%/yr for NVIR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FXN charges 0.64%/yr vs 0.85%/yr for NVIR.

Доходность

Сравнение доходности FXN и NVIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXN показывает доходность 36.33%, что значительно выше, чем у NVIR с доходностью 22.82%.

FXN

1 день
0.22%
1 месяц
-1.41%
С начала года
36.33%
6 месяцев
30.66%
1 год
55.14%
3 года*
17.11%
5 лет*
17.36%
10 лет*
6.10%

NVIR

1 день
0.53%
1 месяц
-1.37%
С начала года
22.82%
6 месяцев
19.20%
1 год
37.51%
3 года*
20.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXN и NVIR

2026 (YTD)202520242023
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		36.33%3.39%0.27%7.65%
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		22.82%9.84%17.53%6.90%

Correlation

The correlation between FXN and NVIR is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2023 г.

0.89

The correlation between FXN and NVIR has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXN и NVIR

Секторы
FXN
NVIR

Энергетика

95.4%
78.9%

Технологии

4.6%
2.6%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

1.1%

Промышленность

-

11.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.1%

Энергетика

FXN
95.4%
NVIR
78.9%

Технологии

FXN
4.6%
NVIR
2.6%

Сырьевые материалы

FXN

-

NVIR
1.6%

Коммуникационные услуги

FXN

-

NVIR

-

Потребительский циклический сектор

FXN

-

NVIR

-

Потребительский защитный сектор

FXN

-

NVIR

-

Финансовые услуги

FXN

-

NVIR

-

Здравоохранение

FXN

-

NVIR
1.1%

Промышленность

FXN

-

NVIR
11.1%

Недвижимость

FXN

-

NVIR

-

Коммунальные услуги

FXN

-

NVIR
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Energy AlphaDEX Fund

Horizon Kinetics Energy Remediation ETF

Часто сравнивают с FXN:
FXN с XLEFXN с TANFXN с XEG.TOFXN с FENYFXN с VCLNFXN с SOXXFXN с XLC
Часто сравнивают с NVIR:
NVIR с IXCNVIR с BCDFNVIR с ZSP.TONVIR с SPAQNVIR с MGNRNVIR с XOPNVIR с VOO

Доходность на риск

FXN vs. NVIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXN
Ранг доходности на риск FXN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXN: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NVIR
Ранг доходности на риск NVIR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVIR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVIR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVIR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVIR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVIR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXN c NVIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXNNVIRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.37

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.11

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

5.36

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

15.46

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXN vs. NVIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXN на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVIR равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXN и NVIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXNNVIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.37

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.91

-0.85

Просадки

Сравнение просадок FXN и NVIR

Максимальная просадка FXN за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки NVIR в -22.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXN и NVIR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXNNVIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-22.47%

-64.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-7.04%

-4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.69%

-22.47%

-9.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-2.57%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.98%

-4.58%

-33.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

2.43%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FXN и NVIR

First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что FXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXNNVIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

5.80%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

12.21%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

15.98%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.92%

19.23%

+9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

19.23%

+15.76%

Сравнение комиссий FXN и NVIR

FXN берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии NVIR в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXN и NVIR

Дивидендная доходность FXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности NVIR в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		1.76%2.53%2.50%3.09%2.28%0.87%4.71%1.47%1.43%1.17%1.05%2.36%
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		0.75%0.92%1.50%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXN and NVIR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXN has higher volatility (7.52%) compared to NVIR (5.80%). In terms of maximum drawdown, FXN dropped -87.39% vs NVIR's -22.47%.

On 3-year performance, NVIR leads with 20.11% vs 17.11% for FXN. On fees, FXN is cheaper at 0.64% per year. On volatility, NVIR has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVIR has performed better with a 20.11% return vs 17.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXN is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.85% for NVIR.

FXN has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.75% for NVIR.

They also come from different issuers: First Trust and Horizon. Their fees differ too: 0.64% for FXN and 0.85% for NVIR.

FXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXN и NVIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор