Сравнение FXN с MLPI
FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) and MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both Energy Equities funds. FXN is passively managed, while MLPI is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXN charges 0.64%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности FXN и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXN показывает доходность 36.03%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 17.58%.
FXN
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 36.03%
- 6 месяцев
- 30.89%
- 1 год
- 52.01%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 17.30%
- 10 лет*
- 6.52%
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXN и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 36.03% | 2.04% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
Correlation
The correlation between FXN and MLPI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXN vs. MLPI — Ранг доходности на риск
FXN
MLPI
Сравнение FXN c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXN | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXN | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 3.49 | -3.42 |
Просадки
Сравнение просадок FXN и MLPI
Максимальная просадка FXN за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXN и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXN | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.39% | -5.38% | -82.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -3.84% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.99% | -1.27% | -36.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXN и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXN | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.55% | 13.05% | +10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.92% | 13.05% | +15.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.00% | 13.05% | +21.95% |
Сравнение комиссий FXN и MLPI
FXN берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXN и MLPI
Дивидендная доходность FXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности MLPI в 6.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 1.76% | 2.53% | 2.50% | 3.09% | 2.28% | 0.87% | 4.71% | 1.47% | 1.43% | 1.17% | 1.05% | 2.36% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXN and MLPI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FXN is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FXN is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 6.04%, compared with 1.76% for FXN.
They also come from different issuers: First Trust and Neos. Their fees differ too: 0.64% for FXN and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для FXN и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор