PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXM.TO с XEG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXM.TO с XEG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO).

FXM.TO и XEG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Value Index. Фонд был запущен 13 февр. 2012 г.. XEG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Index. Фонд был запущен 19 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXM.TO и XEG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXM.TO и XEG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF		9.25%38.54%30.05%5.79%-1.19%31.47%6.15%24.14%-16.22%11.51%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		36.64%16.72%14.08%3.52%53.25%83.71%-34.41%8.98%-27.05%-11.18%

Доходность по периодам

С начала года, FXM.TO показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 36.64%. За последние 10 лет акции FXM.TO превзошли акции XEG.TO по среднегодовой доходности: 14.23% против 12.57% соответственно.

FXM.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-4.06%
С начала года
9.25%
6 месяцев
19.53%
1 год
50.82%
3 года*
26.22%
5 лет*
18.51%
10 лет*
14.23%

XEG.TO

1 день
-3.73%
1 месяц
9.34%
С начала года
36.64%
6 месяцев
44.62%
1 год
52.59%
3 года*
25.34%
5 лет*
31.83%
10 лет*
12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar Canada Value Index ETF

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Часто сравнивают с FXM.TO:
FXM.TO с FCUV.TOFXM.TO с FCCM.NEOFXM.TO с VDY.TOFXM.TO с XDIV.TOFXM.TO с XCV.TOFXM.TO с XCS.TOFXM.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZLB.TO

Сравнение комиссий FXM.TO и XEG.TO

FXM.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии XEG.TO в 0.61%.

FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Доходность на риск

FXM.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXM.TO
Ранг доходности на риск FXM.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXM.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXM.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXM.TOXEG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.42

2.01

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.07

2.47

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.70

1.37

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

2.59

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.25

9.27

+10.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXM.TO vs. XEG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXM.TO на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа XEG.TO равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXM.TO и XEG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXM.TOXEG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

2.01

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

1.12

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.38

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.27

+0.53

Корреляция

Корреляция между FXM.TO и XEG.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXM.TO и XEG.TO

Дивидендная доходность FXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности XEG.TO в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF		1.93%1.91%2.17%2.96%2.18%2.19%2.40%2.03%2.52%1.70%1.83%2.24%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.80%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Просадки

Сравнение просадок FXM.TO и XEG.TO

Максимальная просадка FXM.TO за все время составила -46.41%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXM.TO и XEG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FXM.TOXEG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.41%

-87.74%

+41.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-20.69%

+9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-28.42%

+12.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.41%

-79.66%

+33.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-4.81%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-29.35%

+24.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

5.79%

-3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FXM.TO и XEG.TO

Текущая волатильность для CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) составляет 3.98%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что FXM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXM.TOXEG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

6.89%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

15.18%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

26.26%

-11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

28.50%

-14.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

33.32%

-16.27%