PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXM.TO с RIT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXM.TO с RIT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и CI Canadian REIT ETF (RIT.TO).

FXM.TO и RIT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Value Index. Фонд был запущен 13 февр. 2012 г.. RIT.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 15 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FXM.TO и RIT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и CI Canadian REIT ETF (RIT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXM.TO и RIT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF		9.25%38.54%30.05%5.79%-1.19%31.47%6.15%24.14%-16.22%11.51%
RIT.TO
CI Canadian REIT ETF		2.64%12.19%2.32%5.37%-20.74%34.36%-6.83%22.86%3.92%11.74%

Доходность по периодам

С начала года, FXM.TO показывает доходность 9.25%, что значительно выше, чем у RIT.TO с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции FXM.TO превзошли акции RIT.TO по среднегодовой доходности: 14.23% против 6.72% соответственно.

FXM.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-4.06%
С начала года
9.25%
6 месяцев
19.53%
1 год
50.82%
3 года*
26.22%
5 лет*
18.51%
10 лет*
14.23%

RIT.TO

1 день
1.74%
1 месяц
-3.46%
С начала года
2.64%
6 месяцев
0.57%
1 год
11.32%
3 года*
6.02%
5 лет*
4.25%
10 лет*
6.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar Canada Value Index ETF

CI Canadian REIT ETF

Часто сравнивают с FXM.TO:
FXM.TO с FCUV.TOFXM.TO с FCCM.NEOFXM.TO с VDY.TOFXM.TO с XDIV.TOFXM.TO с XCV.TOFXM.TO с XCS.TOFXM.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с RIT.TO:
RIT.TO с VRE.TORIT.TO с XRE.TORIT.TO с SRVRRIT.TO с ZRE.TORIT.TO с SCHHRIT.TO с RMAX.TORIT.TO с RS.TO

Сравнение комиссий FXM.TO и RIT.TO

FXM.TO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии RIT.TO в 0.87%.

RIT.TO
CI Canadian REIT ETF
FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF

Доходность на риск

FXM.TO vs. RIT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXM.TO
Ранг доходности на риск FXM.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXM.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXM.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
RIT.TO
Ранг доходности на риск RIT.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIT.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIT.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIT.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIT.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIT.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXM.TO c RIT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) и CI Canadian REIT ETF (RIT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXM.TORIT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.42

0.87

+2.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.07

1.30

+2.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.70

1.17

+0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

1.39

+3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.25

4.28

+15.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXM.TO vs. RIT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXM.TO на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа RIT.TO равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXM.TO и RIT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXM.TORIT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

0.87

+2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.29

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.44

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.51

+0.29

Корреляция

Корреляция между FXM.TO и RIT.TO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXM.TO и RIT.TO

Дивидендная доходность FXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности RIT.TO в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXM.TO
CI Morningstar Canada Value Index ETF		1.93%1.91%2.17%2.96%2.18%2.19%2.40%2.03%2.52%1.70%1.83%2.24%
RIT.TO
CI Canadian REIT ETF		4.78%4.85%5.18%5.04%5.04%3.82%4.92%4.35%5.11%5.05%5.28%4.79%

Просадки

Сравнение просадок FXM.TO и RIT.TO

Максимальная просадка FXM.TO за все время составила -46.41%, что меньше максимальной просадки RIT.TO в -56.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXM.TO и RIT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FXM.TORIT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.41%

-56.72%

+10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-8.45%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-30.75%

+14.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.41%

-40.90%

-5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-3.90%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-8.86%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.74%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FXM.TO и RIT.TO

Текущая волатильность для CI Morningstar Canada Value Index ETF (FXM.TO) составляет 3.98%, в то время как у CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что FXM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXM.TORIT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.49%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

8.19%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

13.04%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

14.67%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

15.44%

+1.61%