PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXLCX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXLCX с YFSIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FXLCX (Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund) and YFSIX (AMG Yacktman Global Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FXLCX charges 0.00%/yr vs 0.95%/yr for YFSIX.

Доходность

Сравнение доходности FXLCX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund (FXLCX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXLCX показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 26.70%.

FXLCX

1 день
0.51%
1 месяц
3.59%
С начала года
10.01%
6 месяцев
9.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YFSIX

1 день
-1.20%
1 месяц
1.94%
С начала года
26.70%
6 месяцев
12.89%
1 год
27.25%
3 года*
17.38%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXLCX и YFSIX

2026 (YTD)2025
FXLCX
Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund		10.01%7.64%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		26.70%-3.86%

Correlation

The correlation between FXLCX and YFSIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с FXLCX:
FXLCX с AUEIXFXLCX с FXAIXFXLCX с IGIAXFXLCX с ORDNXFXLCX с BKTSXFXLCX с FCNTXFXLCX с FSPSX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с MEQFXYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с MIGYXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFX

Доходность на риск

FXLCX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXLCX
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXLCX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund (FXLCX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FXLCX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXLCXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.42

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.81

+0.95

Просадки

Сравнение просадок FXLCX и YFSIX

Максимальная просадка FXLCX за все время составила -9.23%, что меньше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXLCX и YFSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXLCXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.23%

-35.10%

+25.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.20%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-1.20%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-4.89%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.47%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FXLCX и YFSIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXLCXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.77%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.79%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

21.37%

-8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

15.39%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

16.25%

-3.72%

Сравнение комиссий FXLCX и YFSIX

FXLCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXLCX и YFSIX

Дивидендная доходность FXLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FXLCX
Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund		0.43%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%

Часто задаваемые вопросы

FXLCX and YFSIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXLCX и YFSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор