Сравнение FXLCX с VSTSX
FXLCX (Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund) and VSTSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FXLCX charges 0.00%/yr vs 0.01%/yr for VSTSX.
Доходность
Сравнение доходности FXLCX и VSTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXLCX показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью 10.80%.
FXLCX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.52%
- 6 месяцев
- 8.70%
- С начала года
- 8.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSTSX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 10.80%
- С начала года
- 10.80%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXLCX и VSTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FXLCX Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund | 8.70% | 7.64% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 10.80% | 7.53% |
Correlation
The correlation between FXLCX and VSTSX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXLCX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск
FXLCX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VSTSX
Сравнение FXLCX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund (FXLCX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXLCX | VSTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXLCX и VSTSX
Максимальная просадка FXLCX за все время составила -9.23%, что меньше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXLCX и VSTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXLCX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.23% | -34.97% | +25.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -1.07% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -4.87% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXLCX и VSTSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXLCX | VSTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 12.85% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.04% | 17.47% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.04% | 18.74% | -5.70% |
Сравнение комиссий FXLCX и VSTSX
FXLCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VSTSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXLCX и VSTSX
Дивидендная доходность FXLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VSTSX в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXLCX Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund | 0.44% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.07% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FXLCX and VSTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для FXLCX и VSTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор