Сравнение FXLCX с VPMAX
FXLCX (Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund) and VPMAX (Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FXLCX charges 0.00%/yr vs 0.27%/yr for VPMAX.
Доходность
Сравнение доходности FXLCX и VPMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXLCX показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью 25.57%.
FXLCX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPMAX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 8.88%
- С начала года
- 25.57%
- 6 месяцев
- 26.79%
- 1 год
- 57.06%
- 3 года*
- 28.26%
- 5 лет*
- 16.30%
- 10 лет*
- 17.62%
Сравнение доходности по годам FXLCX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FXLCX Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund | 10.01% | 7.64% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 25.57% | 18.61% |
Correlation
The correlation between FXLCX and VPMAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXLCX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
FXLCX
VPMAX
Сравнение FXLCX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund (FXLCX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXLCX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.67 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 0.65 | +1.11 |
Просадки
Сравнение просадок FXLCX и VPMAX
Максимальная просадка FXLCX за все время составила -9.23%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXLCX и VPMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXLCX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.23% | -48.32% | +39.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.09% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -6.58% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXLCX и VPMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXLCX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 16.02% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.53% | 18.25% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 19.18% | -6.65% |
Сравнение комиссий FXLCX и VPMAX
FXLCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VPMAX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXLCX и VPMAX
Дивидендная доходность FXLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VPMAX в 13.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXLCX Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund | 0.43% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 13.11% | 16.46% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Часто задаваемые вопросы
FXLCX and VPMAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FXLCX и VPMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор