PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXLCX с FULVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXLCX с FULVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FXLCX (Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund) and FULVX (Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from Fidelity. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FXLCX charges 0.00%/yr vs 0.66%/yr for FULVX.

Доходность

Сравнение доходности FXLCX и FULVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund (FXLCX) и Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXLCX показывает доходность 10.01%, что значительно выше, чем у FULVX с доходностью -0.01%.

FXLCX

1 день
0.51%
1 месяц
3.59%
С начала года
10.01%
6 месяцев
9.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FULVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.18%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
-0.22%
1 год
0.65%
3 года*
9.47%
5 лет*
5.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXLCX и FULVX

2026 (YTD)2025
FXLCX
Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund		10.01%7.64%
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		-0.01%1.05%

Correlation

The correlation between FXLCX and FULVX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Часто сравнивают с FXLCX:
FXLCX с AUEIXFXLCX с FXAIXFXLCX с FCNTXFXLCX с FSPSXFXLCX с IGIAXFXLCX с ORDNXFXLCX с BKTSX
Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с FDLOFULVX с MINV.LFULVX с FPHAXFULVX с FXAIXFULVX с SCHKFULVX с SWPPXFULVX с XLV

Доходность на риск

FXLCX vs. FULVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXLCX
FULVX
Ранг доходности на риск FULVX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULVX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULVX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULVX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULVX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULVX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXLCX c FULVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund (FXLCX) и Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FXLCX vs. FULVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXLCXFULVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.40

+1.36

Просадки

Сравнение просадок FXLCX и FULVX

Максимальная просадка FXLCX за все время составила -9.23%, что меньше максимальной просадки FULVX в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXLCX и FULVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXLCXFULVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.23%

-33.24%

+24.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.33%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-3.95%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-5.09%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FXLCX и FULVX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXLCXFULVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.81%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

8.38%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

12.19%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

16.22%

-3.69%

Сравнение комиссий FXLCX и FULVX

FXLCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FULVX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXLCX и FULVX

Дивидендная доходность FXLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности FULVX в 13.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		13.25%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%
FXLCX
Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund		0.43%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXLCX and FULVX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXLCX и FULVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор