Сравнение FXLCX с FSUVX
FXLCX (Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund) and FSUVX (Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from Fidelity. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXLCX charges 0.00%/yr vs 0.11%/yr for FSUVX.
Доходность
Сравнение доходности FXLCX и FSUVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXLCX показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у FSUVX с доходностью 5.61%.
FXLCX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.52%
- 6 месяцев
- 8.70%
- С начала года
- 8.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSUVX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 5.61%
- С начала года
- 5.61%
- 1 год
- 10.51%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение доходности по годам FXLCX и FSUVX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FXLCX Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund | 8.70% | 7.64% |
FSUVX Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund | 5.61% | 3.91% |
Correlation
The correlation between FXLCX and FSUVX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXLCX vs. FSUVX — Ранг доходности на риск
FXLCX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FSUVX
Сравнение FXLCX c FSUVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund (FXLCX) и Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXLCX | FSUVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXLCX и FSUVX
Максимальная просадка FXLCX за все время составила -9.23%, что меньше максимальной просадки FSUVX в -32.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXLCX и FSUVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXLCX | FSUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.23% | -32.41% | +23.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.74% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -3.27% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXLCX и FSUVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXLCX | FSUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.04% | 8.57% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.04% | 12.98% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.04% | 15.17% | -2.13% |
Сравнение комиссий FXLCX и FSUVX
FXLCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSUVX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXLCX и FSUVX
Дивидендная доходность FXLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности FSUVX в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUVX Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund | 4.22% | 4.45% | 2.25% | 1.74% | 4.12% | 3.52% | 1.31% | 3.80% | 2.63% | 2.94% | 2.23% | 1.17% |
FXLCX Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund | 0.44% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXLCX and FSUVX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FXLCX и FSUVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор