PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXLCX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXLCX с FSPGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FXLCX (Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - FXLCX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity U.S. Large Cap Focused Index, while FSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FXLCX charges 0.00%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.

Доходность

Сравнение доходности FXLCX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund (FXLCX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXLCX показывает доходность 10.01%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью 7.39%.

FXLCX

1 день
0.51%
1 месяц
3.59%
С начала года
10.01%
6 месяцев
9.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSPGX

1 день
0.22%
1 месяц
2.64%
С начала года
7.39%
6 месяцев
6.25%
1 год
25.13%
3 года*
25.11%
5 лет*
15.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXLCX и FSPGX

2026 (YTD)2025
FXLCX
Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund		10.01%7.64%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		7.39%8.03%

Correlation

The correlation between FXLCX and FSPGX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.93

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FXLCX:
FXLCX с IGIAXFXLCX с AUEIXFXLCX с FXAIXFXLCX с ORDNXFXLCX с BKTSXFXLCX с FCNTXFXLCX с FSPSX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FSKAXFSPGX с FNILX

Доходность на риск

FXLCX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXLCX
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXLCX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund (FXLCX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FXLCX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXLCXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.66

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.89

+0.87

Просадки

Сравнение просадок FXLCX и FSPGX

Максимальная просадка FXLCX за все время составила -9.23%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXLCX и FSPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXLCXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.23%

-32.66%

+23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.17%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-1.49%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-6.37%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FXLCX и FSPGX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXLCXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.67%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

15.44%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

21.49%

-8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

21.55%

-9.02%

Сравнение комиссий FXLCX и FSPGX

FXLCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXLCX и FSPGX

Дивидендная доходность FXLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности FSPGX в 0.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.32%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%
FXLCX
Fidelity Flex Large Cap Focused Index Fund		0.43%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FXLCX and FSPGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXLCX и FSPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор