Сравнение FXL с NXTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG).
FXL и NXTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Technology Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. NXTG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx 5G & NextG Thematic Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXL и NXTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXL и NXTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | -3.76% | 13.29% | 16.13% | 40.50% | -30.44% | 18.20% | 54.20% | 38.66% | 2.72% | 35.82% |
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 5.29% | 28.46% | 12.85% | 28.74% | -24.70% | 21.81% | 27.58% | 29.58% | -17.25% | 28.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FXL показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у NXTG с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции FXL превзошли акции NXTG по среднегодовой доходности: 17.53% против 13.76% соответственно.
FXL
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -3.76%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 17.53%
NXTG
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 35.19%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 13.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXL и NXTG
FXL берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии NXTG в 0.70%.
Доходность на риск
FXL vs. NXTG — Ранг доходности на риск
FXL
NXTG
Сравнение FXL c NXTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXL | NXTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.78 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.47 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.87 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 12.13 | -7.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXL | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.78 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.63 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.74 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.55 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FXL и NXTG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXL и NXTG
Дивидендная доходность FXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности NXTG в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | 0.01% | 0.01% | 0.11% | 0.41% | 0.34% | 0.11% | 0.04% | 0.37% | 0.32% | 0.27% | 1.12% | 0.36% |
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 1.62% | 1.56% | 1.51% | 2.15% | 2.04% | 1.97% | 1.04% | 0.77% | 1.27% | 1.65% | 1.23% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок FXL и NXTG
Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и NXTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXL | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.41% | -33.61% | -27.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -12.49% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -33.61% | -4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.49% | -33.61% | -4.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -6.09% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -7.95% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 2.95% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXL и NXTG
First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что FXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXL | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 7.61% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.63% | 13.28% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.03% | 19.90% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.92% | 17.42% | +7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.13% | 18.64% | +6.49% |