PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXIRX с VTSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXIRX с VTSPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXIRX (PIMCO Fixed Income SHares: Series R) and VTSPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, FXIRX returned 2.81%/yr vs 3.16%/yr for VTSPX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXIRX charges 0.87%/yr vs 0.04%/yr for VTSPX.

Доходность

Сравнение доходности FXIRX и VTSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Fixed Income SHares: Series R (FXIRX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXIRX показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у VTSPX с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции FXIRX уступали акциям VTSPX по среднегодовой доходности: 2.81% против 3.16% соответственно.

FXIRX

1 день
-0.35%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.40%
6 месяцев
0.86%
1 год
5.83%
3 года*
4.84%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
2.81%

VTSPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.05%
1 год
4.64%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.38%
10 лет*
3.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXIRX и VTSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXIRX
PIMCO Fixed Income SHares: Series R		1.40%9.44%2.23%2.69%-18.92%6.89%16.59%11.12%-2.51%4.46%
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares		2.06%6.06%4.75%4.61%-2.82%5.32%4.99%4.82%0.59%0.83%

Correlation

The correlation between FXIRX and VTSPX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.73

Over the past year, the correlation between FXIRX and VTSPX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Fixed Income SHares: Series R

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FXIRX:
FXIRX с APOIXFXIRX с VTAPXFXIRX с FSTZXFXIRX с PONPXFXIRX с PSLDXFXIRX с DFAAXFXIRX с IPBAX
Часто сравнивают с VTSPX:
VTSPX с VTAPXVTSPX с VBTIXVTSPX с VBMPXVTSPX с VTIPVTSPX с VTIPXVTSPX с VIGIXVTSPX с VFITX

Доходность на риск

FXIRX vs. VTSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXIRX
Ранг доходности на риск FXIRX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXIRX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXIRX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXIRX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXIRX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXIRX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VTSPX
Ранг доходности на риск VTSPX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSPX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXIRX c VTSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Fixed Income SHares: Series R (FXIRX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXIRXVTSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
3.12

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
5.30

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.69

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

6.61

-4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

26.00

-19.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXIRX vs. VTSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXIRX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа VTSPX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXIRX и VTSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXIRXVTSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

3.12

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

1.27

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

1.42

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.08

-0.98

Просадки

Сравнение просадок FXIRX и VTSPX

Максимальная просадка FXIRX за все время составила -28.64%, что больше максимальной просадки VTSPX в -5.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXIRX и VTSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXIRXVTSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-5.35%

-23.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.77%

-0.72%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.09%

-0.92%

-6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.22%

-5.35%

-17.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.22%

-5.35%

-17.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-0.04%

-5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.66%

-1.01%

-10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

0.18%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FXIRX и VTSPX

PIMCO Fixed Income SHares: Series R (FXIRX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что FXIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXIRXVTSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

0.56%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.46%

1.12%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.13%

1.52%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.21%

2.67%

+6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.90%

2.23%

+5.67%

Сравнение комиссий FXIRX и VTSPX

FXIRX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VTSPX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXIRX и VTSPX

Дивидендная доходность FXIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности VTSPX в 3.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FXIRX
PIMCO Fixed Income SHares: Series R		3.52%2.58%1.93%1.89%11.10%6.03%1.92%2.53%4.06%2.93%0.00%
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.69%1.21%1.96%2.47%1.52%0.80%

Часто задаваемые вопросы

FXIRX and VTSPX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXIRX has higher volatility (2.60%) compared to VTSPX (0.56%). In terms of maximum drawdown, FXIRX dropped -28.64% vs VTSPX's -5.35%.

VTSPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXIRX и VTSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор