PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXIRX с FSTZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXIRX с FSTZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXIRX (PIMCO Fixed Income SHares: Series R) and FSTZX (Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 3 years, FXIRX returned 4.96%/yr vs 5.30%/yr for FSTZX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXIRX charges 0.87%/yr vs 0.00%/yr for FSTZX.

Доходность

Сравнение доходности FXIRX и FSTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Fixed Income SHares: Series R (FXIRX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXIRX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у FSTZX с доходностью 2.09%.

FXIRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.10%
1 год
6.72%
3 года*
4.96%
5 лет*
0.13%
10 лет*
2.84%

FSTZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.09%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.67%
3 года*
5.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXIRX и FSTZX

2026 (YTD)20252024202320222021
FXIRX
PIMCO Fixed Income SHares: Series R		1.76%9.44%2.23%2.69%-18.92%2.24%
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		2.09%5.99%4.87%4.67%-2.83%1.32%

Correlation

The correlation between FXIRX and FSTZX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2021 г.

0.72

Over the past year, the correlation between FXIRX and FSTZX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Fixed Income SHares: Series R

Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Часто сравнивают с FXIRX:
FXIRX с APOIXFXIRX с VTAPXFXIRX с PONPXFXIRX с PSLDXFXIRX с IPBAXFXIRX с DFAAXFXIRX с EIRRX
Часто сравнивают с FSTZX:
FSTZX с VTIPFSTZX с FZROXFSTZX с FIPDXFSTZX с FAGIXFSTZX с FTBFXFSTZX с VOOFSTZX с TDTF

Доходность на риск

FXIRX vs. FSTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXIRX
Ранг доходности на риск FXIRX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXIRX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXIRX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXIRX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXIRX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXIRX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FSTZX
Ранг доходности на риск FSTZX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTZX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTZX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXIRX c FSTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Fixed Income SHares: Series R (FXIRX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXIRXFSTZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.86

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
4.65

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.65

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

6.68

-4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

24.52

-18.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXIRX vs. FSTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXIRX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа FSTZX равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXIRX и FSTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXIRXFSTZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.86

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.20

-1.10

Просадки

Сравнение просадок FXIRX и FSTZX

Максимальная просадка FXIRX за все время составила -28.64%, что больше максимальной просадки FSTZX в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXIRX и FSTZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXIRXFSTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-5.30%

-23.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.77%

-0.70%

-3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.09%

-1.03%

-6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

0.00%

-5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.66%

-1.09%

-10.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

0.19%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FXIRX и FSTZX

PIMCO Fixed Income SHares: Series R (FXIRX) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что FXIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXIRXFSTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

0.51%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.45%

1.09%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.12%

1.64%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.21%

2.79%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.91%

2.79%

+5.12%

Сравнение комиссий FXIRX и FSTZX

FXIRX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FSTZX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXIRX и FSTZX

Дивидендная доходность FXIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности FSTZX в 3.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		3.64%4.02%2.78%2.54%5.25%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXIRX
PIMCO Fixed Income SHares: Series R		3.51%2.58%1.93%1.89%11.10%6.03%1.92%2.53%4.06%2.93%

Часто задаваемые вопросы

FXIRX and FSTZX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXIRX has higher volatility (2.58%) compared to FSTZX (0.51%). In terms of maximum drawdown, FXIRX dropped -28.64% vs FSTZX's -5.30%.

FSTZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXIRX и FSTZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор