- ISIN
- US01882B4032
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 14 апр. 2004 г.
- Категория
- Inflation-Protected Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FXIRX
PIMCO Fixed Income SHares: Series R (FXIRX) снизился на 0.3% с начала года. Текущая цена акции FXIRX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FXIRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $988.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO Fixed Income SHares: Series R (FXIRX) показал доход в -0.27% с начала года и 3.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FXIRX составила 2.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
PIMCO Fixed Income SHares: Series R
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 2.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность FXIRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мая 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 64.2 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был дек. 2010 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FXIRX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 16 дек. 2011 г. с доходностью -9.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.58% | 1.74% | -2.74% | 1.65% | 0.69% | -2.11% | -0.27% | ||||||
| 2025 | 1.87% | 2.20% | 2.07% | -0.38% | -1.43% | 2.37% | 0.17% | 2.38% | 0.32% | 0.23% | 0.46% | -1.11% | 9.44% |
| 2024 | 0.63% | -1.37% | 0.88% | -2.47% | 2.59% | 0.93% | 2.80% | 1.10% | 1.84% | -2.97% | 0.94% | -2.48% | 2.23% |
| 2023 | 2.39% | -2.34% | 3.53% | 0.09% | -1.94% | -0.31% | 0.37% | -1.77% | -2.63% | -1.71% | 4.09% | 3.23% | 2.69% |
| 2022 | -3.32% | 0.53% | -1.53% | -3.28% | -1.79% | -5.32% | 5.06% | -3.76% | -10.41% | 2.27% | 2.96% | -1.24% | -18.92% |
| 2021 | 0.65% | -2.68% | -0.25% | 1.97% | 1.54% | 0.76% | 3.52% | -0.28% | -1.19% | 0.56% | 1.06% | 1.16% | 6.89% |
Метрики бенчмарка
PIMCO Fixed Income SHares: Series R has an annualized alpha of 1.44%, beta of -0.03, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 26, 2004.
- This fund participated in 21.38% of S&P 500 Index downside but only 12.63% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.03 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.44%
- Бета
- -0.03
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.63%
- Участие в снижении
- 21.38%
Комиссия
Комиссия FXIRX составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FXIRX имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Fixed Income SHares: Series R (FXIRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXIRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.30 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.29 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 10.15 | -6.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO Fixed Income SHares: Series R за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.22 | $0.16 | $0.15 | $0.88 | $0.65 | $0.21 | $0.24 | $0.35 | $0.27 |
Дивидендный доход | 3.58% | 2.58% | 1.93% | 1.89% | 11.10% | 6.03% | 1.92% | 2.53% | 4.06% | 2.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Fixed Income SHares: Series R. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.14 | $0.00 | $0.19 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.05 | $0.00 | $0.04 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.07 | $0.03 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.02 | $0.05 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.15 |
| 2022 | $0.05 | $0.03 | $0.09 | $0.11 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.07 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.05 | $0.00 | $0.02 | $0.09 | $0.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO Fixed Income SHares: Series R показал максимальную просадку в 28.64%, зарегистрированную 16 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1339 торговых сессий.
Текущая просадка PIMCO Fixed Income SHares: Series R составляет 7.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -28.64%февр. 2016 г. | 5y 3mo | 5y 3mo | 10y 7moнояб. 2010 г. - июнь 2021 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -23.67%нояб. 2008 г. | 8mo 16d | 1y 8mo | 2y 5moмарт 2008 г. - авг. 2010 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -23.22%окт. 2023 г. | 1y 11mo | — | 4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас |
Коррекция 2007 года2007 | -11.63%июнь 2007 г. | 2y 9d | 5mo 14d | 2y 5moиюнь 2005 г. - нояб. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -3.90%дек. 2007 г. | 17d | 25d | 1mo 12dнояб. 2007 г. - янв. 2008 г. |
Показатели просадок
| FXIRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -56.78% | +28.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.77% | -9.10% | +5.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.09% | -18.90% | +11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.22% | -25.43% | +2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.22% | -33.92% | +10.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.46% | -3.31% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -10.71% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 2.05% | -0.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FXIRX
Добавьте PIMCO Fixed Income SHares: Series R в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FXIRX