PIMCO Fixed Income SHares: Series R (FXIRX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO Fixed Income SHares: Series R и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

PIMCO Fixed Income SHares: Series R (FXIRX) показал доход в -0.82% с начала года и 2.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FXIRX составила 2.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 26 мая 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 64.2 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был дек. 2010 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FXIRX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 16 дек. 2011 г. с доходностью -9.4%.

PIMCO Fixed Income SHares: Series R: годовая альфа составляет 1.43%, бета — -0.03, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 27.05.2004.

• Этот фонд участвовал в 20.83% снижения S&P 500 Index, но только в 12.60% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета -0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FXIRX составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FXIRX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Fixed Income SHares: Series R (FXIRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность PIMCO Fixed Income SHares: Series R за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Fixed Income SHares: Series R. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PIMCO Fixed Income SHares: Series R показал максимальную просадку в 28.64%, зарегистрированную 16 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1339 торговых сессий.

Текущая просадка PIMCO Fixed Income SHares: Series R составляет 7.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.