Сравнение FXIFX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
FXIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FXIFX и VTHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXIFX и VTHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | -0.93% | 15.89% | 9.50% | 15.10% | -16.55% | 10.84% | 14.34% | 22.07% | -5.64% | 18.05% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | -1.04% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, FXIFX показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у VTHRX с доходностью -1.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXIFX имеют среднегодовую доходность 8.38%, а акции VTHRX немного отстают с 8.19%.
FXIFX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 8.38%
VTHRX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXIFX и VTHRX
FXIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FXIFX vs. VTHRX — Ранг доходности на риск
FXIFX
VTHRX
Сравнение FXIFX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXIFX | VTHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.46 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.09 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.05 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 8.88 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXIFX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.46 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.57 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.73 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.47 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между FXIFX и VTHRX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXIFX и VTHRX
Дивидендная доходность FXIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности VTHRX в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | 3.37% | 3.34% | 2.67% | 2.26% | 2.69% | 2.13% | 2.40% | 16.73% | 2.13% | 1.84% | 1.94% | 2.02% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 4.07% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
Просадки
Сравнение просадок FXIFX и VTHRX
Максимальная просадка FXIFX за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXIFX и VTHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXIFX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.90% | -49.57% | +25.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -7.25% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.28% | -22.75% | -0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.90% | -24.86% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -4.88% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -6.23% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.67% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXIFX и VTHRX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) имеют волатильность 4.06% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXIFX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 4.07% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 6.19% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.21% | 10.19% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 10.33% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 11.24% | -0.01% |