PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXIFX с TRRCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXIFX с TRRCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXIFX (Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class) and TRRCX (T. Rowe Price Retirement 2030 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FXIFX returned 9.02%/yr vs 8.74%/yr for TRRCX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FXIFX charges 0.12%/yr vs 0.59%/yr for TRRCX.

Доходность

Сравнение доходности FXIFX и TRRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXIFX показывает доходность 7.41%, а TRRCX немного ниже – 7.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXIFX имеют среднегодовую доходность 9.02%, а акции TRRCX немного отстают с 8.74%.

FXIFX

1 день
-0.57%
1 месяц
2.43%
С начала года
7.41%
6 месяцев
7.78%
1 год
18.28%
3 года*
13.52%
5 лет*
6.31%
10 лет*
9.02%

TRRCX

1 день
-0.50%
1 месяц
2.09%
С начала года
7.39%
6 месяцев
1.92%
1 год
11.24%
3 года*
11.76%
5 лет*
5.28%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXIFX и TRRCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXIFX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class		7.41%15.89%9.50%15.10%-16.55%10.84%14.34%22.07%-5.64%18.05%
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund		7.39%8.23%10.73%16.36%-16.89%13.70%15.90%22.50%-6.36%19.46%

Correlation

The correlation between FXIFX and TRRCX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2009 г.

0.97

The correlation between FXIFX and TRRCX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class

T. Rowe Price Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с FXIFX:
FXIFX с VTIFXIFX с FDTKXFXIFX с SPYFXIFX с FSELXFXIFX с FSKAXFXIFX с FBALXFXIFX с FNILX
Часто сравнивают с TRRCX:
TRRCX с TRRHXTRRCX с TRRJXTRRCX с TRRDXTRRCX с VOOTRRCX с FBALXTRRCX с FPURXTRRCX с BIGPX

Доходность на риск

FXIFX vs. TRRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXIFX
Ранг доходности на риск FXIFX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXIFX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXIFX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXIFX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXIFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXIFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TRRCX
Ранг доходности на риск TRRCX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRCX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRCX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRCX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRCX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRCX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXIFX c TRRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXIFXTRRCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.24

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
1.63

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.26

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

1.49

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.91

4.95

+7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXIFX vs. TRRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXIFX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа TRRCX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXIFX и TRRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXIFXTRRCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.24

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.47

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.72

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.58

+0.17

Просадки

Сравнение просадок FXIFX и TRRCX

Максимальная просадка FXIFX за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки TRRCX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXIFX и TRRCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXIFXTRRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.90%

-52.28%

+28.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-7.93%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.41%

-10.46%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.28%

-24.07%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.90%

-28.55%

+4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.50%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-6.07%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

2.36%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FXIFX и TRRCX

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что FXIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXIFXTRRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.57%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

8.35%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.97%

9.56%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.34%

11.34%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

12.24%

-1.00%

Сравнение комиссий FXIFX и TRRCX

FXIFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TRRCX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXIFX и TRRCX

Дивидендная доходность FXIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, тогда как TRRCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXIFX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class		3.04%3.34%2.67%2.26%2.69%2.13%2.40%16.73%2.13%1.84%1.94%2.02%
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund		0.00%0.00%3.38%6.16%12.05%9.43%5.45%5.44%8.83%3.82%2.66%3.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FXIFX and TRRCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FXIFX has higher volatility (2.71%) compared to TRRCX (2.57%). In terms of maximum drawdown, FXIFX dropped -23.90% vs TRRCX's -52.28%.

FXIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXIFX и TRRCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор