Сравнение FXIFX с TRBUX
FXIFX (Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class) and TRBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund) are both mutual funds - FXIFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while TRBUX is a Ultrashort Bond fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, FXIFX returned 9.02%/yr vs 3.31%/yr for TRBUX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. FXIFX charges 0.12%/yr vs 0.31%/yr for TRBUX.
Доходность
Сравнение доходности FXIFX и TRBUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXIFX показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у TRBUX с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции FXIFX превзошли акции TRBUX по среднегодовой доходности: 9.02% против 3.31% соответственно.
FXIFX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 9.02%
TRBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 3.31%
Сравнение доходности по годам FXIFX и TRBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | 7.41% | 15.89% | 9.50% | 15.10% | -16.55% | 10.84% | 14.34% | 22.07% | -5.64% | 18.05% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 1.59% | 6.88% | 7.88% | 6.99% | -1.28% | 0.22% | 3.11% | 3.60% | 1.88% | 1.83% |
Correlation
The correlation between FXIFX and TRBUX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г. | 0.03 |
The correlation between FXIFX and TRBUX shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXIFX vs. TRBUX — Ранг доходности на риск
FXIFX
TRBUX
Сравнение FXIFX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXIFX | TRBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 4.18 | -2.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 16.93 | -13.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | 65.96 | -53.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXIFX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 3.90 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 2.60 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 2.21 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.96 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок FXIFX и TRBUX
Максимальная просадка FXIFX за все время составила -23.90%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXIFX и TRBUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXIFX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.90% | -4.15% | -19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -0.39% | -6.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.41% | -0.78% | -8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.28% | -2.68% | -20.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.90% | -4.15% | -19.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | 0.00% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -0.21% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 0.10% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXIFX и TRBUX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что FXIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXIFX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 0.64% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 1.18% | +5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 1.71% | +6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 1.68% | +8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 1.50% | +9.74% |
Сравнение комиссий FXIFX и TRBUX
FXIFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TRBUX в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXIFX и TRBUX
Дивидендная доходность FXIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности TRBUX в 6.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | 3.04% | 3.34% | 2.67% | 2.26% | 2.69% | 2.13% | 2.40% | 16.73% | 2.13% | 1.84% | 1.94% | 2.02% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 6.03% | 6.23% | 6.36% | 4.48% | 1.53% | 1.21% | 1.86% | 2.73% | 2.47% | 1.62% | 1.18% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
FXIFX and TRBUX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXIFX has higher volatility (2.71%) compared to TRBUX (0.64%). In terms of maximum drawdown, FXIFX dropped -23.90% vs TRBUX's -4.15%.
TRBUX currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXIFX и TRBUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор