PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXIFX с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXIFX с PRPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX).

FXIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности FXIFX и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXIFX и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXIFX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class		-2.61%15.89%9.50%15.10%-16.55%10.84%14.34%22.07%-5.64%18.05%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, FXIFX показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у PRPFX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции FXIFX уступали акциям PRPFX по среднегодовой доходности: 8.19% против 10.84% соответственно.

FXIFX

1 день
0.14%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
-0.52%
1 год
11.87%
3 года*
10.36%
5 лет*
5.23%
10 лет*
8.19%

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с FXIFX:
FXIFX с VTIFXIFX с SPYFXIFX с FDTKXFXIFX с FSKAXFXIFX с FSELXFXIFX с FNILXFXIFX с FBALX
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX

Сравнение комиссий FXIFX и PRPFX

FXIFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.

PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio
FXIFX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class

Доходность на риск

FXIFX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXIFX
Ранг доходности на риск FXIFX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXIFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXIFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXIFX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXIFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXIFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXIFX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXIFXPRPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.86

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.31

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

3.07

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

11.17

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXIFX vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXIFX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа PRPFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXIFX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXIFXPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.86

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.11

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

1.03

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.80

-0.10

Корреляция

Корреляция между FXIFX и PRPFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXIFX и PRPFX

Дивидендная доходность FXIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности PRPFX в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXIFX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class		3.43%3.34%2.67%2.26%2.69%2.13%2.40%16.73%2.13%1.84%1.94%2.02%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Просадки

Сравнение просадок FXIFX и PRPFX

Максимальная просадка FXIFX за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXIFX и PRPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FXIFXPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.90%

-27.16%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-8.10%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.28%

-15.49%

-7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.90%

-20.84%

-3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-8.10%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-3.52%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.22%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FXIFX и PRPFX

Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) имеют волатильность 3.54% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXIFXPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.59%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

11.32%

-5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

13.77%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.28%

11.04%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

10.57%

+0.64%