PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXIEX с BMBSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXIEX с BMBSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) и Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX).

FXIEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 июн. 2012 г.. BMBSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FXIEX и BMBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) и Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXIEX и BMBSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE		-0.41%3.37%5.16%8.92%-10.89%2.19%7.22%8.45%1.00%7.71%
BMBSX
Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund		-0.09%4.32%1.37%4.01%-5.99%0.01%4.23%5.66%0.90%2.97%

Доходность по периодам

С начала года, FXIEX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у BMBSX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции FXIEX превзошли акции BMBSX по среднегодовой доходности: 2.78% против 1.50% соответственно.

FXIEX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.29%
3 года*
4.75%
5 лет*
1.53%
10 лет*
2.78%

BMBSX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.69%
3 года*
2.59%
5 лет*
0.79%
10 лет*
1.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Fixed Income SHares: Series TE

Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с FXIEX:
FXIEX с BRASXFXIEX с PRFHXFXIEX с VWALXFXIEX с NVHIXFXIEX с FEHIXFXIEX с VTEAXFXIEX с VWIAX
Часто сравнивают с BMBSX:
BMBSX с MINTBMBSX с VTEBBMBSX с BAGSXBMBSX с BCOSXBMBSX с BSNSXBMBSX с BAGIXBMBSX с BMDSX

Сравнение комиссий FXIEX и BMBSX

FXIEX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BMBSX в 0.55%.

BMBSX
Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE

Доходность на риск

FXIEX vs. BMBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXIEX
Ранг доходности на риск FXIEX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXIEX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXIEX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXIEX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXIEX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXIEX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BMBSX
Ранг доходности на риск BMBSX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMBSX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMBSX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMBSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMBSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMBSX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXIEX c BMBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) и Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXIEXBMBSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.36

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.77

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.40

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.39

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.61

5.82

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXIEX vs. BMBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXIEX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа BMBSX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXIEX и BMBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXIEXBMBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.36

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.32

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.54

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.13

-0.56

Корреляция

Корреляция между FXIEX и BMBSX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXIEX и BMBSX

Дивидендная доходность FXIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности BMBSX в 2.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE		2.03%2.75%4.53%3.98%3.25%2.63%3.37%3.63%3.79%2.67%0.00%0.00%
BMBSX
Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund		2.74%2.71%2.52%2.21%1.70%1.49%1.67%2.28%2.08%2.00%1.97%2.12%

Просадки

Сравнение просадок FXIEX и BMBSX

Максимальная просадка FXIEX за все время составила -15.25%, что больше максимальной просадки BMBSX в -9.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXIEX и BMBSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FXIEXBMBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.25%

-9.57%

-5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-2.99%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.25%

-9.57%

-5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.25%

-9.57%

-5.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-1.72%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-1.40%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

0.71%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FXIEX и BMBSX

PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund (BMBSX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что FXIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXIEXBMBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

0.79%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

1.06%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.73%

2.87%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

2.48%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.07%

2.78%

+1.29%