PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXG с FAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXG с FAI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund) and FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - FXG is a Consumer Staples Equities fund tracking the StrataQuant Consumer Staples Index, while FAI is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, FXG returned -0.88% vs 56.66% for FAI. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. FXG charges 0.63%/yr vs 0.65%/yr for FAI.

Доходность

Сравнение доходности FXG и FAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXG показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у FAI с доходностью 27.58%.

FXG

1 день
2.07%
1 месяц
1.23%
С начала года
2.89%
6 месяцев
2.89%
1 год
-0.88%
3 года*
2.22%
5 лет*
3.58%
10 лет*
4.68%

FAI

1 день
-4.82%
1 месяц
1.99%
С начала года
27.58%
6 месяцев
26.62%
1 год
56.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXG и FAI

2026 (YTD)20252024
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.89%-2.66%-5.11%
FAI
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF		27.58%33.37%2.28%

Correlation

The correlation between FXG and FAI is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с FXG:
FXG с KXIFXG с VDCFXG с CLIXFXG с XLPFXG с RSPFXG с IYKFXG с IHDG
Часто сравнивают с FAI:
FAI с PBJFAI с AIBDFAI с AISFAI с TDIVFAI с ROBTFAI с TDVFAI с SMH

Доходность на риск

FXG vs. FAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 88
Ранг коэф-та Мартина
FAI
Ранг доходности на риск FAI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXG c FAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXGFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
2.08

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
2.56

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

3.02

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

9.38

-9.53

FXG vs. FAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXG на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа FAI равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXG и FAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXG и FAI

Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки FAI в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и FAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXGFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-27.82%

-10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-18.84%

+6.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-9.38%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-5.37%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.87%

6.06%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FXG и FAI

Текущая волатильность для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) составляет 5.33%, в то время как у First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что FXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXGFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

14.67%

-9.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

22.72%

-12.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

27.43%

-14.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.58%

31.12%

-17.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

31.12%

-16.15%

Сравнение комиссий FXG и FAI

FXG берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FAI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXG и FAI

Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как FAI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAI
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.82%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%

Часто задаваемые вопросы

FXG and FAI have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAI has higher volatility (14.67%) compared to FXG (5.33%). In terms of maximum drawdown, FXG dropped -38.69% vs FAI's -27.82%.

On 1-year performance, FAI leads with 56.66% vs -0.88% for FXG. On fees, FXG is cheaper at 0.63% per year. On volatility, FXG has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAI has performed better with a 56.66% return vs -0.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXG is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.65% for FAI.

FXG has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for FAI.

FXG is categorized as Consumer Staples Equities, while FAI is Technology Equities. FXG tracks StrataQuant Consumer Staples Index, while FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index. Their fees differ too: 0.63% for FXG and 0.65% for FAI.

FAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXG и FAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор