PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXG с DVXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXG с DVXP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund) and DVXP (WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF) are both Consumer Staples Equities funds - FXG tracks the StrataQuant Consumer Staples Index while DVXP tracks the Syntax Defined Volatility XLP Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXG charges 0.63%/yr vs 0.89%/yr for DVXP.

Доходность

Сравнение доходности FXG и DVXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF (DVXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXG показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у DVXP с доходностью 8.96%.

FXG

1 день
0.06%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
-1.44%
1 год
-2.29%
3 года*
0.94%
5 лет*
1.87%
10 лет*
4.23%

DVXP

1 день
0.56%
1 месяц
-3.05%
С начала года
8.96%
6 месяцев
7.24%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXG и DVXP

2026 (YTD)2025
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		-0.18%-5.25%
DVXP
WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF		8.96%-10.24%

Correlation

The correlation between FXG and DVXP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.78

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF

Часто сравнивают с FXG:
FXG с KXIFXG с VDCFXG с CLIXFXG с XLPFXG с RSPFXG с IYKFXG с IHDG
Часто сравнивают с DVXP:
DVXP с DVXCDVXP с DVXEDVXP с DVXKDVXP с DVUTDVXP с DVXFDVXP с DVXVDVXP с PBJ

Доходность на риск

FXG vs. DVXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 77
Ранг коэф-та Мартина
DVXP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXG c DVXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF (DVXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXGDVXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXG vs. DVXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXGDVXPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.12

+0.59

Просадки

Сравнение просадок FXG и DVXP

Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки DVXP в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и DVXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXGDVXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-16.36%

-22.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-12.38%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-8.26%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FXG и DVXP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXGDVXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

21.03%

-8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

21.03%

-7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

21.03%

-6.11%

Сравнение комиссий FXG и DVXP

FXG берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии DVXP в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXG и DVXP

Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности DVXP в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVXP
WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF		0.17%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.90%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%

Часто задаваемые вопросы

FXG and DVXP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FXG is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FXG is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.89% for DVXP.

FXG has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.17% for DVXP.

FXG tracks StrataQuant Consumer Staples Index, while DVXP tracks Syntax Defined Volatility XLP Index. They also come from different issuers: First Trust and WEBs. Their fees differ too: 0.63% for FXG and 0.89% for DVXP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXG и DVXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор