Сравнение FXG с DVXP
FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund) and DVXP (WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF) are both Consumer Staples Equities funds - FXG tracks the StrataQuant Consumer Staples Index while DVXP tracks the Syntax Defined Volatility XLP Index. Both are passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXG charges 0.63%/yr vs 0.89%/yr for DVXP.
Доходность
Сравнение доходности FXG и DVXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXG показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у DVXP с доходностью 15.78%.
FXG
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 3.06%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 7.69%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 4.64%
DVXP
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 5.24%
- С начала года
- 15.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXG и DVXP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 7.69% | -4.33% |
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 15.78% | -10.24% |
Correlation
The correlation between FXG and DVXP is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXG vs. DVXP — Ранг доходности на риск
FXG
DVXP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FXG c DVXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF (DVXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXG | DVXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXG и DVXP
Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки DVXP в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и DVXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXG | DVXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.69% | -16.36% | -22.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -6.89% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -8.32% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXG и DVXP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXG | DVXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 21.26% | -7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.70% | 21.26% | -7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 21.26% | -6.27% |
Сравнение комиссий FXG и DVXP
FXG берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии DVXP в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXG и DVXP
Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности DVXP в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 0.16% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 2.36% | 2.83% | 1.70% | 1.41% | 1.83% | 1.38% | 1.41% | 1.63% | 2.31% | 1.34% | 1.72% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
FXG and DVXP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FXG is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FXG is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.89% for DVXP.
FXG has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.16% for DVXP.
FXG tracks StrataQuant Consumer Staples Index, while DVXP tracks Syntax Defined Volatility XLP Index. They also come from different issuers: First Trust and WEBs. Their fees differ too: 0.63% for FXG and 0.89% for DVXP.
Подберите оптимальное распределение для FXG и DVXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор