Сравнение FXED с THRV
FXED (Sound Enhanced Fixed Income ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXED charges 2.33%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности FXED и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXED показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у THRV с доходностью 1.77%.
FXED
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- —
THRV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXED и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | -0.29% | -0.78% |
THRV Prospera Income ETF | 1.77% | 0.15% |
Correlation
The correlation between FXED and THRV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXED vs. THRV — Ранг доходности на риск
FXED
THRV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FXED c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXED | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXED и THRV
Максимальная просадка FXED за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXED и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXED | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -1.50% | -18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -0.60% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -0.44% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXED и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXED | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.81% | 2.95% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.76% | 2.95% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.56% | 2.95% | +5.61% |
Сравнение комиссий FXED и THRV
FXED берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXED и THRV
Дивидендная доходность FXED за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности THRV в 5.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | 7.15% | 6.96% | 6.70% | 5.65% | 5.94% | 4.59% |
THRV Prospera Income ETF | 5.40% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXED and THRV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THRV is cheaper at 1.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THRV is cheaper with a 1.80% expense ratio, compared with 2.33% for FXED.
FXED has the higher dividend yield at 7.15%, compared with 5.40% for THRV.
They also come from different issuers: Sound Income Strategies and Prospera Funds. Their fees differ too: 2.33% for FXED and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для FXED и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор