Сравнение FXE с DAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и Global X DAX Germany ETF (DAX).
FXE и DAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Euro. Фонд был запущен 9 дек. 2005 г.. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXE и DAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXE и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -1.28% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
DAX Global X DAX Germany ETF | -6.25% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | -18.47% | 7.73% | 12.27% | 22.11% | -22.92% | 28.23% |
Доходность по периодам
С начала года, FXE показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -6.25%. За последние 10 лет акции FXE уступали акциям DAX по среднегодовой доходности: 0.09% против 8.48% соответственно.
FXE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 0.09%
DAX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXE и DAX
FXE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.
Доходность на риск
FXE vs. DAX — Ранг доходности на риск
FXE
DAX
Сравнение FXE c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXE | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.51 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 0.85 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.11 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.75 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 2.61 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXE | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.51 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.39 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.40 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.33 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между FXE и DAX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXE и DAX
Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности DAX в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.77% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.57% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок FXE и DAX
Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, примерно равная максимальной просадке DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и DAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXE | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -45.58% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -14.82% | +9.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -39.96% | +17.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -45.58% | +19.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.19% | -10.00% | -18.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.26% | -10.58% | -11.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 4.23% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXE и DAX
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) составляет 2.19%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что FXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXE | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 8.46% | -6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.24% | 12.77% | -8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 20.20% | -12.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 20.20% | -12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 21.21% | -13.84% |