PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXD с KLXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXD с KLXY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXD (First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund) and KLXY (Kraneshares Global Luxury Index ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - FXD tracks the StrataQuant Consumer Discretionary Index while KLXY tracks the Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXD charges 0.63%/yr vs 0.69%/yr for KLXY.

Доходность

Сравнение доходности FXD и KLXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FXD

1 день
-0.39%
1 месяц
2.79%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-1.26%
1 год
9.00%
3 года*
10.33%
5 лет*
3.00%
10 лет*
7.89%

KLXY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXD и KLXY

2026 (YTD)202520242023
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		-1.88%6.70%10.57%11.47%
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		-0.86%13.69%-6.39%2.48%

Correlation

The correlation between FXD and KLXY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2023 г.

0.65

The correlation between FXD and KLXY has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXD и KLXY

Секторы
FXD
KLXY

Потребительский циклический сектор

69.7%
73.2%

Потребительский защитный сектор

9.2%
21.8%

Промышленность

9.2%

-

Коммуникационные услуги

6.7%

-

Технологии

2.5%

-

Энергетика

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

4.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FXD
69.7%
KLXY
73.2%

Потребительский защитный сектор

FXD
9.2%
KLXY
21.8%

Промышленность

FXD
9.2%
KLXY

-

Коммуникационные услуги

FXD
6.7%
KLXY

-

Технологии

FXD
2.5%
KLXY

-

Энергетика

FXD
0.8%
KLXY

-

Сырьевые материалы

FXD

-

KLXY

-

Финансовые услуги

FXD

-

KLXY

-

Здравоохранение

FXD

-

KLXY
4.9%

Недвижимость

FXD

-

KLXY

-

Коммунальные услуги

FXD

-

KLXY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

Kraneshares Global Luxury Index ETF

Часто сравнивают с FXD:
FXD с XLYFXD с HOGFXD с VCRFXD с FDISFXD с SPYFXD с XRTFXD с RTH
Часто сравнивают с KLXY:
KLXY с BAMVKLXY с KHYBKLXY с USLUXKLXY с VOOKLXY с KOIDKLXY с KSPYKLXY с EWI

Доходность на риск

FXD vs. KLXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXD
Ранг доходности на риск FXD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
KLXY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXD c KLXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXDKLXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.65

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXD vs. KLXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXDKLXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

—

—

Просадки

Сравнение просадок FXD и KLXY

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXDKLXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.27%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.97%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FXD и KLXY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXDKLXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

—

—

Сравнение комиссий FXD и KLXY

FXD берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии KLXY в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXD и KLXY

Дивидендная доходность FXD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности KLXY в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		0.78%0.80%0.89%0.70%1.00%0.62%0.42%0.92%1.08%0.93%1.05%0.90%
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		0.85%0.84%0.74%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXD and KLXY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FXD is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FXD is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.69% for KLXY.

KLXY has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.78% for FXD.

FXD tracks StrataQuant Consumer Discretionary Index, while KLXY tracks Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: First Trust and KraneShares. Their fees differ too: 0.63% for FXD and 0.69% for KLXY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXD и KLXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор