PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXC с GUMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXC с GUMI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FXC (Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust) and GUMI (Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - FXC is a Currency fund tracking the Canadian Dollar, while GUMI is a Municipal Bonds fund actively managed by Goldman Sachs. FXC is passively managed, while GUMI is actively managed. Over the past year, FXC returned -3.10% vs 3.15% for GUMI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. FXC charges 0.40%/yr vs 0.16%/yr for GUMI.

Доходность

Сравнение доходности FXC и GUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXC показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у GUMI с доходностью 1.26%.

FXC

1 день
-0.39%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-3.54%
1 год
-3.10%
3 года*
-1.21%
5 лет*
-1.89%
10 лет*
-0.37%

GUMI

1 день
-0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.42%
1 год
3.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXC и GUMI

2026 (YTD)20252024
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust		-3.29%5.24%-3.37%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		1.26%3.39%1.57%

Correlation

The correlation between FXC and GUMI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2024 г.

0.06

The correlation between FXC and GUMI shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Часто сравнивают с FXC:
FXC с FXEFXC с USOFXC с QQQFXC с FXBFXC с TLTFXC с XLKFXC с GLD
Часто сравнивают с GUMI:
GUMI с TAXXGUMI с JMSTGUMI с PUSHGUMI с BOXXGUMI с RMCAGUMI с SUBGUMI с MINN

Доходность на риск

FXC vs. GUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXC
Ранг доходности на риск FXC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXC: 11
Ранг коэф-та Мартина
GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXC c GUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXCGUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
2.96

-3.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.99
4.83

-5.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.65

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

8.85

-9.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

38.29

-39.73

FXC vs. GUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXC на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа GUMI равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXC и GUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXC и GUMI

Максимальная просадка FXC за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC и GUMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXCGUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-0.48%

-34.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

-0.36%

-4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.39%

-0.02%

-30.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.94%

-0.05%

-19.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

0.08%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FXC и GUMI

Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что FXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXCGUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.20%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.26%

0.51%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

1.07%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

0.98%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.62%

0.98%

+5.64%

Сравнение комиссий FXC и GUMI

FXC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXC и GUMI

Дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности GUMI в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust		0.27%0.55%2.23%2.01%0.31%0.00%0.19%0.75%0.42%0.02%0.00%0.02%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		2.77%2.95%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXC and GUMI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXC has higher volatility (1.10%) compared to GUMI (0.20%). In terms of maximum drawdown, FXC dropped -35.39% vs GUMI's -0.48%.

On 1-year performance, GUMI leads with 3.15% vs -3.10% for FXC. On fees, GUMI is cheaper at 0.16% per year. On volatility, GUMI has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GUMI has performed better with a 3.15% return vs -3.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUMI is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.40% for FXC.

GUMI has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.27% for FXC.

FXC is categorized as Currency, while GUMI is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Invesco and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.40% for FXC and 0.16% for GUMI.

GUMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXC и GUMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор