PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXC с FXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXC с FXF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXC (Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust) and FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) are both Currency funds from Invesco - FXC tracks the Canadian Dollar while FXF tracks the Swiss Franc. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXC returned -0.20%/yr vs 1.25%/yr for FXF. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FXC и FXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXC показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у FXF с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции FXC уступали акциям FXF по среднегодовой доходности: -0.20% против 1.25% соответственно.

FXC

1 день
-0.41%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.45%
1 год
-1.04%
3 года*
0.12%
5 лет*
-1.87%
10 лет*
-0.20%

FXF

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.46%
3 года*
4.38%
5 лет*
2.01%
10 лет*
1.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXC и FXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust		-1.15%5.24%-5.96%4.35%-6.44%0.22%1.92%5.94%-7.54%6.72%
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		-0.20%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-4.08%8.18%0.32%-2.01%3.31%

Correlation

The correlation between FXC and FXF is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2006 г.

0.36

Over the past year, FXC and FXF have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

Часто сравнивают с FXC:
FXC с FXEFXC с USOFXC с QQQFXC с FXBFXC с TLTFXC с XLKFXC с GLD
Часто сравнивают с FXF:
FXF с GLDFXF с SPYFXF с TLTFXF с VOOFXF с CHF=XFXF с CHFUSD=XFXF с UUP

Доходность на риск

FXC vs. FXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXC
Ранг доходности на риск FXC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXC: 66
Ранг коэф-та Мартина
FXF
Ранг доходности на риск FXF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXC c FXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXCFXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.47

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
0.77

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.09

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

0.72

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

1.62

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXC vs. FXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXC на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа FXF равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXC и FXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXCFXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.47

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.24

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.17

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.17

-0.23

Просадки

Сравнение просадок FXC и FXF

Максимальная просадка FXC за все время составила -35.39%, примерно равная максимальной просадке FXF в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXC и FXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXCFXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-35.58%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.78%

-4.82%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.34%

-8.52%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.53%

-13.03%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.46%

-15.04%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.86%

-18.53%

-10.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.92%

-20.84%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.15%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FXC и FXF

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust (FXC) составляет 0.77%, в то время как у Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что FXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXCFXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

1.69%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

5.56%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.50%

7.51%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

8.32%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.66%

7.57%

-0.91%

Сравнение комиссий FXC и FXF

И FXC, и FXF имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXC и FXF

Дивидендная доходность FXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как FXF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXC
Invesco CurrencyShares® Canadian Dollar Trust		0.26%0.55%2.23%2.01%0.31%0.00%0.19%0.75%0.42%0.02%0.00%0.02%
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		0.00%0.00%0.03%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXC and FXF have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXF has higher volatility (1.69%) compared to FXC (0.77%). In terms of maximum drawdown, FXC dropped -35.39% vs FXF's -35.58%.

On 10-year performance, FXF leads with 1.25% vs -0.20% for FXC. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, FXC has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXF has performed better with a 1.25% return vs -0.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXC and FXF have the same expense ratio: 0.40% per year.

FXC has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for FXF.

FXC tracks Canadian Dollar, while FXF tracks Swiss Franc.

FXF currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXC и FXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор