PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXB с OUNZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXB с OUNZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXB (Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust) and OUNZ (VanEck Merk Gold Trust) are both exchange-traded funds - FXB is a Currency fund tracking the British Pound, while OUNZ is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 10 years, FXB returned 0.00%/yr vs 13.22%/yr for OUNZ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FXB charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for OUNZ.

Доходность

Сравнение доходности FXB и OUNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXB показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у OUNZ с доходностью 3.01%.

FXB

1 день
-0.35%
1 месяц
-0.76%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.56%
1 год
1.45%
3 года*
5.39%
5 лет*
0.78%
10 лет*
0.00%

OUNZ

1 день
-0.97%
1 месяц
-1.63%
С начала года
3.01%
6 месяцев
5.51%
1 год
32.21%
3 года*
31.27%
5 лет*
18.34%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXB и OUNZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXB
Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust		0.38%10.37%1.35%8.58%-10.45%-1.54%2.87%3.87%-5.75%9.10%
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		3.01%63.95%26.75%12.83%-0.51%-4.00%24.71%18.00%-2.06%12.82%

Correlation

The correlation between FXB and OUNZ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2014 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust

VanEck Merk Gold Trust

Часто сравнивают с FXB:
FXB с FXEFXB с FXAFXB с FXCFXB с BRK-BFXB с SPYFXB с VOOFXB с XLK
Часто сравнивают с OUNZ:
OUNZ с GLDOUNZ с IAUOUNZ с GLDMOUNZ с IAUMOUNZ с GDXOUNZ с SGOLOUNZ с FGDL

Доходность на риск

FXB vs. OUNZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXB
Ранг доходности на риск FXB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXB: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXB: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXB: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXB: 1212
Ранг коэф-та Мартина
OUNZ
Ранг доходности на риск OUNZ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUNZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUNZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUNZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUNZ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUNZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXB c OUNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXBOUNZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
1.23

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
1.62

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.24

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

1.69

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.67

4.20

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXB vs. OUNZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXB на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа OUNZ равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXB и OUNZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXBOUNZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.23

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

1.03

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.83

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.66

-0.74

Просадки

Сравнение просадок FXB и OUNZ

Максимальная просадка FXB за все время составила -48.99%, что больше максимальной просадки OUNZ в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXB и OUNZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXBOUNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.99%

-21.77%

-27.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-19.14%

+14.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.44%

-19.14%

+10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-21.01%

-3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.30%

-21.76%

-7.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.55%

-17.65%

-11.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.54%

-7.57%

-19.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

7.69%

-5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FXB и OUNZ

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) составляет 1.78%, в то время как у VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FXB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXBOUNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

5.52%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

22.98%

-18.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54%

26.40%

-19.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

17.91%

-9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.30%

15.96%

-6.66%

Сравнение комиссий FXB и OUNZ

FXB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии OUNZ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXB и OUNZ

Дивидендная доходность FXB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как OUNZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
FXB
Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust		2.20%2.44%3.25%2.59%0.29%
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXB and OUNZ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUNZ has higher volatility (5.52%) compared to FXB (1.78%). In terms of maximum drawdown, FXB dropped -48.99% vs OUNZ's -21.77%.

On 10-year performance, OUNZ leads with 13.22% vs 0.00% for FXB. On fees, OUNZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FXB has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, OUNZ has performed better with a 13.22% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUNZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for FXB.

FXB has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for OUNZ.

FXB is categorized as Currency, while OUNZ is Precious Metals. FXB tracks British Pound, while OUNZ tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: Invesco and Merk. Their fees differ too: 0.40% for FXB and 0.25% for OUNZ.

OUNZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXB и OUNZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор