PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXB с FXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXB с FXF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FXB (Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust) and FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) are both Currency funds from Invesco - FXB tracks the British Pound while FXF tracks the Swiss Franc. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXB returned 0.80%/yr vs 1.06%/yr for FXF. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FXB и FXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXB показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у FXF с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции FXB уступали акциям FXF по среднегодовой доходности: 0.80% против 1.06% соответственно.

FXB

1 день
0.31%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
-1.19%
1 год
-1.31%
3 года*
4.08%
5 лет*
0.87%
10 лет*
0.80%

FXF

1 день
0.41%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.89%
1 год
-1.18%
3 года*
3.09%
5 лет*
1.96%
10 лет*
1.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXB и FXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXB
Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust		-1.12%10.37%1.35%8.58%-10.45%-1.54%2.87%3.87%-5.75%9.10%
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		-2.44%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-4.08%8.18%0.32%-2.01%3.31%

Correlation

The correlation between FXB and FXF is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г.

0.50

Over the past year, FXB and FXF have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

Часто сравнивают с FXB:
FXB с FXEFXB с FXAFXB с FXCFXB с SPYFXB с BRK-BFXB с VOOFXB с XLK
Часто сравнивают с FXF:
FXF с GLDFXF с SPYFXF с TLTFXF с VOOFXF с CHF=XFXF с CHFUSD=XFXF с UUP

Доходность на риск

FXB vs. FXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXB
Ранг доходности на риск FXB: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXB: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXB: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXB: 77
Ранг коэф-та Мартина
FXF
Ранг доходности на риск FXF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXB c FXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXBFXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
-0.16

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
-0.18

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.98

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.18

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

-0.48

-0.10

FXB vs. FXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXB на текущий момент составляет -0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXF равному -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXB и FXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXB и FXF

Максимальная просадка FXB за все время составила -48.99%, что больше максимальной просадки FXF в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXB и FXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXBFXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.99%

-35.58%

-13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-6.50%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.44%

-8.52%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-11.99%

-11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.11%

-15.04%

-11.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.61%

-20.36%

-10.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.54%

-20.83%

-6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.48%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FXB и FXF

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) составляет 1.66%, в то время как у Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что FXB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXBFXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

2.04%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.87%

5.66%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.49%

7.41%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

8.32%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.86%

7.57%

+1.29%

Сравнение комиссий FXB и FXF

И FXB, и FXF имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXB и FXF

Дивидендная доходность FXB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как FXF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
FXB
Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust		2.24%2.44%3.25%2.59%0.29%
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		0.00%0.00%0.03%0.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXB and FXF have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXF has higher volatility (2.04%) compared to FXB (1.66%). In terms of maximum drawdown, FXB dropped -48.99% vs FXF's -35.58%.

On 10-year performance, FXF leads with 1.06% vs 0.80% for FXB. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, FXB has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXF has performed better with a 1.06% return vs 0.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXB and FXF have the same expense ratio: 0.40% per year.

FXB has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.00% for FXF.

FXB tracks British Pound, while FXF tracks Swiss Franc.

FXF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXB и FXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор