Сравнение FXB с FXF
FXB (Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust) and FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) are both Currency funds from Invesco - FXB tracks the British Pound while FXF tracks the Swiss Franc. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXB returned 0.00%/yr vs 1.25%/yr for FXF. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FXB и FXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXB показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у FXF с доходностью -0.20%.
FXB
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 0.00%
FXF
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 1.25%
Сравнение доходности по годам FXB и FXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | 0.38% | 10.37% | 1.35% | 8.58% | -10.45% | -1.54% | 2.87% | 3.87% | -5.75% | 9.10% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -0.20% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
Correlation
The correlation between FXB and FXF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2006 г. | 0.50 |
Over the past year, FXB and FXF have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXB vs. FXF — Ранг доходности на риск
FXB
FXF
Сравнение FXB c FXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXB | FXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.09 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.72 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 1.62 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXB | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.47 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.24 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.17 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.17 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок FXB и FXF
Максимальная просадка FXB за все время составила -48.99%, что больше максимальной просадки FXF в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXB и FXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXB | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.99% | -35.58% | -13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -4.82% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.44% | -8.52% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.83% | -13.03% | -11.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.30% | -15.04% | -14.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.55% | -18.53% | -11.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.54% | -20.84% | -6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.15% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXB и FXF
Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что FXB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXB | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 1.69% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.84% | 5.56% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54% | 7.51% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.48% | 8.32% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 7.57% | +1.73% |
Сравнение комиссий FXB и FXF
И FXB, и FXF имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXB и FXF
Дивидендная доходность FXB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как FXF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | 2.20% | 2.44% | 3.25% | 2.59% | 0.29% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXB and FXF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXB has higher volatility (1.78%) compared to FXF (1.69%). In terms of maximum drawdown, FXB dropped -48.99% vs FXF's -35.58%.
On 10-year performance, FXF leads with 1.25% vs 0.00% for FXB. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FXF has performed better with a 1.25% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXB and FXF have the same expense ratio: 0.40% per year.
FXB has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for FXF.
FXB tracks British Pound, while FXF tracks Swiss Franc.
FXF currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXB и FXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор