Сравнение FXB с ACLO
FXB (Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - FXB is a Currency fund tracking the British Pound, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. FXB is passively managed, while ACLO is actively managed. Over the past year, FXB returned -0.33% vs 5.27% for ACLO. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. FXB charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности FXB и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXB показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 2.44%.
FXB
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 0.48%
ACLO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXB и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | -1.17% | 10.37% | -0.30% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.44% | 5.32% | 0.81% |
Correlation
The correlation between FXB and ACLO is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXB vs. ACLO — Ранг доходности на риск
FXB
ACLO
Сравнение FXB c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXB | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 3.42 | -2.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 19.77 | -19.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 164.39 | -164.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXB и ACLO
Максимальная просадка FXB за все время составила -48.99%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXB и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXB | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.99% | -1.01% | -47.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -0.27% | -4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.64% | 0.00% | -30.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.54% | -0.04% | -27.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 0.03% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXB и ACLO
Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что FXB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXB | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 0.19% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.90% | 0.58% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 0.73% | +5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.48% | 1.07% | +7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.87% | 1.07% | +7.80% |
Сравнение комиссий FXB и ACLO
FXB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXB и ACLO
Дивидендная доходность FXB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности ACLO в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.90% | 4.87% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | 2.24% | 2.44% | 3.25% | 2.59% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
FXB and ACLO have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXB has higher volatility (1.62%) compared to ACLO (0.19%). In terms of maximum drawdown, FXB dropped -48.99% vs ACLO's -1.01%.
On 1-year performance, ACLO leads with 5.27% vs -0.33% for FXB. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ACLO has performed better with a 5.27% return vs -0.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for FXB.
ACLO has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 2.24% for FXB.
FXB is categorized as Currency, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: Invesco and TCW. Their fees differ too: 0.40% for FXB and 0.20% for ACLO.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.28 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXB и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор