Сравнение FXAIX с TVIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX).
FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. TVIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FXAIX и TVIIX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, FXAIX показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у TVIIX с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции FXAIX превзошли акции TVIIX по среднегодовой доходности: 14.21% против 11.31% соответственно.
FXAIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 14.21%
TVIIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 24.10%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 11.31%
Сравнение доходности по годам FXAIX и TVIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -3.53% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
TVIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund | -0.94% | 21.10% | 15.59% | 20.90% | -17.60% | 17.62% | 17.39% | 26.52% | -7.17% | 19.58% |
Корреляция
Корреляция между FXAIX и TVIIX составляет 0.96 — эти два актива движутся почти синхронно. При таком уровне, наличие обоих активов в портфеле не влияет положительно на его диверсификацию. Если один из них у вас уже есть, добавление второго вряд ли заметно изменит профиль риска. В таком случае лучше подумать о менее коррелированном классе активов.
Сравнение комиссий FXAIX и TVIIX
FXAIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии TVIIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXAIX vs. TVIIX — Ранг доходности на риск
FXAIX
TVIIX
Сравнение FXAIX c TVIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXAIX | TVIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.25 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.83 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.88 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 8.45 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXAIX | TVIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.25 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.61 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.71 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.62 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок FXAIX и TVIIX
Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, что больше максимальной просадки TVIIX в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и TVIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXAIX | TVIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.79% | -32.04% | -1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -9.05% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -25.56% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -32.04% | -1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -5.75% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -4.64% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.44% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXAIX и TVIIX
Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) имеют волатильность 5.29% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXAIX | TVIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 5.53% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 9.19% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 15.77% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 14.77% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 15.89% | +2.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXAIX и TVIIX
Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности TVIIX в 2.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.15% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
TVIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund | 2.63% | 2.61% | 2.16% | 2.13% | 2.22% | 1.92% | 1.63% | 2.18% | 2.80% | 0.12% | 2.69% | 0.40% |