Сравнение FXAIX с SWYLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX).
FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. SWYLX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FXAIX и SWYLX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, FXAIX показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у SWYLX с доходностью -0.14%.
FXAIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 31.33%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 14.21%
SWYLX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXAIX и SWYLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -3.53% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
SWYLX Schwab Target 2020 Index Fund | -0.14% | 12.23% | 8.03% | 13.15% | -13.79% | 8.06% | 11.04% | 16.21% | -3.08% | 12.11% |
Корреляция
Корреляция между FXAIX и SWYLX составляет 0.89 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.
Сравнение комиссий FXAIX и SWYLX
FXAIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SWYLX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXAIX vs. SWYLX — Ранг доходности на риск
FXAIX
SWYLX
Сравнение FXAIX c SWYLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXAIX | SWYLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.35 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.94 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.92 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 8.38 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXAIX | SWYLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.35 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.56 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.76 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок FXAIX и SWYLX
Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, что больше максимальной просадки SWYLX в -20.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и SWYLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXAIX | SWYLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.79% | -20.63% | -13.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -4.70% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -20.63% | -3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -2.81% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -3.53% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.28% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXAIX и SWYLX
Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что FXAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXAIX | SWYLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 2.99% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 4.48% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 7.78% | +10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 8.40% | +8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 8.27% | +9.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXAIX и SWYLX
Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности SWYLX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.89% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
SWYLX Schwab Target 2020 Index Fund | 5.71% | 5.70% | 4.82% | 2.61% | 2.48% | 2.44% | 1.77% | 2.12% | 2.29% | 1.21% | 0.67% | 0.00% |