PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWWFX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWWFX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

FWWFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 1990 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FWWFX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWWFX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		-3.09%16.16%27.65%24.96%-25.74%18.49%30.91%28.97%-4.53%28.72%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		-0.64%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, FWWFX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции FWWFX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 12.83% против 8.58% соответственно.

FWWFX

1 день
4.02%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-1.89%
1 год
21.70%
3 года*
18.88%
5 лет*
8.77%
10 лет*
12.83%

SSGLX

1 день
0.39%
1 месяц
-10.87%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
4.10%
1 год
24.88%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Worldwide Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с FWWFX:
FWWFX с VTFWWFX с FTIHXFWWFX с FGILXFWWFX с FZILXFWWFX с FSPSXFWWFX с SMCWXFWWFX с FNIDX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий FWWFX и SSGLX

FWWFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

FWWFX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWWFX
Ранг доходности на риск FWWFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWWFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWWFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWWFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWWFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWWFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWWFX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWWFXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.56

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.12

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.00

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

7.90

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWWFX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWWFX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGLX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWWFX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWWFXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.56

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.48

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.53

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.37

+0.15

Корреляция

Корреляция между FWWFX и SSGLX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWWFX и SSGLX

Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности SSGLX в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		11.90%11.54%14.64%0.94%6.29%12.76%8.08%4.87%9.63%6.24%1.22%3.38%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.44%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок FWWFX и SSGLX

Максимальная просадка FWWFX за все время составила -56.54%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FWWFXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.54%

-35.88%

-20.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-11.22%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-30.08%

-3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-35.88%

+2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-10.87%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-8.32%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.84%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FWWFX и SSGLX

Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что FWWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWWFXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

6.44%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

10.02%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

15.49%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

14.49%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

16.15%

+2.49%