PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWWFX с IGLO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWWFX с IGLO.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FWWFX (Fidelity Worldwide Fund) and IGLO.L (iShares Global Government Bond UCITS) are both funds - FWWFX is a Global Equities fund managed by Fidelity, while IGLO.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Over the past 10 years, FWWFX returned 15.11%/yr vs -0.86%/yr for IGLO.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. FWWFX charges 1.00%/yr vs 0.20%/yr for IGLO.L.

Доходность

Сравнение доходности FWWFX и IGLO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWWFX показывает доходность 18.32%, что значительно выше, чем у IGLO.L с доходностью -1.54%. За последние 10 лет акции FWWFX превзошли акции IGLO.L по среднегодовой доходности: 15.11% против -0.86% соответственно.

FWWFX

1 день
3.62%
1 месяц
-0.37%
С начала года
18.32%
6 месяцев
19.17%
1 год
37.56%
3 года*
24.02%
5 лет*
11.70%
10 лет*
15.11%

IGLO.L

1 день
0.58%
1 месяц
0.10%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
-0.59%
1 год
-0.32%
3 года*
1.50%
5 лет*
-3.38%
10 лет*
-0.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWWFX и IGLO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		18.32%16.16%27.65%24.96%-25.74%18.49%30.91%28.97%-4.53%28.72%
IGLO.L
iShares Global Government Bond UCITS		-1.54%7.14%-3.65%4.00%-17.69%-6.89%9.37%5.54%-0.30%6.12%

Correlation

The correlation between FWWFX and IGLO.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2009 г.

0.01

The correlation between FWWFX and IGLO.L shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Worldwide Fund

iShares Global Government Bond UCITS

Часто сравнивают с FWWFX:
FWWFX с VTFWWFX с FTIHXFWWFX с FGILXFWWFX с FZILXFWWFX с FSPSXFWWFX с SMCWXFWWFX с FNIDX
Часто сравнивают с IGLO.L:
IGLO.L с SGLO.LIGLO.L с IGLA.LIGLO.L с IAAA.LIGLO.L с BNDIGLO.L с BNDXIGLO.L с HMWO.LIGLO.L с EWU

Доходность на риск

FWWFX vs. IGLO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWWFX
Ранг доходности на риск FWWFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWWFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWWFX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWWFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWWFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWWFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IGLO.L
Ранг доходности на риск IGLO.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLO.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLO.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLO.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLO.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLO.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWWFX c IGLO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FWWFXIGLO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
-0.09

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
-0.09

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.99

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

-0.13

+3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

-0.31

+13.30

FWWFX vs. IGLO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWWFX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа IGLO.L равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWWFX и IGLO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FWWFX и IGLO.L

Максимальная просадка FWWFX за все время составила -56.54%, что больше максимальной просадки IGLO.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и IGLO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWWFXIGLO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.54%

-28.01%

-28.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-4.28%

-7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.61%

-7.93%

-14.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-25.88%

-7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-28.01%

-5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-19.01%

+16.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-9.03%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.75%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FWWFX и IGLO.L

Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с iShares Global Government Bond UCITS (IGLO.L) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что FWWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWWFXIGLO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

2.08%

+5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

4.42%

+10.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

5.92%

+12.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

7.47%

+11.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

6.67%

+12.22%

Сравнение комиссий FWWFX и IGLO.L

FWWFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IGLO.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWWFX и IGLO.L

Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности IGLO.L в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		9.75%11.54%14.64%0.94%6.29%12.76%8.08%4.87%9.63%6.24%1.22%3.38%
IGLO.L
iShares Global Government Bond UCITS		3.09%2.86%2.51%1.47%0.78%0.63%0.99%1.21%1.07%0.93%1.09%0.60%

Часто задаваемые вопросы

FWWFX and IGLO.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWWFX и IGLO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор