PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FWRG с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FWRG и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWRG показывает доходность -32.49%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 131.94%.


FWRG

1 день
-0.59%
1 месяц
-16.35%
С начала года
-32.49%
6 месяцев
-42.49%
1 год
-31.77%
3 года*
-17.64%
5 лет*
10 лет*

UCO

1 день
-3.09%
1 месяц
3.56%
С начала года
131.94%
6 месяцев
114.50%
1 год
106.12%
3 года*
23.38%
5 лет*
20.42%
10 лет*
-12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWRG и UCO


2026 (YTD)20252024202320222021
FWRG
First Watch Restaurant Group, Inc.
-32.49%-18.97%-7.41%48.56%-19.27%-24.27%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
131.94%-29.75%5.36%-13.89%39.71%0.21%

Correlation

The correlation between FWRG and UCO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.03

The correlation between FWRG and UCO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Watch Restaurant Group, Inc.

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Доходность на риск

FWRG vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FWRG
Ранг доходности на риск FWRG: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG: 88
Ранг коэф-та Мартина

UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRG c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FWRGUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.29

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

3.07

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

5.80

-7.19

FWRG vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRG на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRG и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FWRGUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

1.86

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

-0.35

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FWRG и UCO

Максимальная просадка FWRG за все время составила -60.38%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRG и UCO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FWRGUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.38%

-99.95%

+39.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.26%

-34.77%

-12.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.38%

-50.38%

-10.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.11%

-99.28%

+39.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.96%

-85.49%

+56.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.83%

18.36%

+4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRG и UCO

Текущая волатильность для First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) составляет 12.38%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 17.06%. Это указывает на то, что FWRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FWRGUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.38%

17.06%

-4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.52%

46.72%

-6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.58%

57.32%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.66%

59.80%

-12.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.66%

71.35%

-23.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRG и UCO

Ни FWRG, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


FWRG and UCO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (17.06%) compared to FWRG (12.38%). In terms of maximum drawdown, FWRG dropped -60.38% vs UCO's -99.95%.

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWRG и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор