Сравнение FWRG с UCO
FWRG (First Watch Restaurant Group, Inc.) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 3 years, FWRG returned -17.64%/yr vs 23.38%/yr for UCO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FWRG и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWRG показывает доходность -32.49%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 131.94%.
FWRG
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -16.35%
- С начала года
- -32.49%
- 6 месяцев
- -42.49%
- 1 год
- -31.77%
- 3 года*
- -17.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 131.94%
- 6 месяцев
- 114.50%
- 1 год
- 106.12%
- 3 года*
- 23.38%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- -12.52%
Сравнение доходности по годам FWRG и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. | -32.49% | -18.97% | -7.41% | 48.56% | -19.27% | -24.27% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 131.94% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 0.21% |
Correlation
The correlation between FWRG and UCO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г. | 0.03 |
The correlation between FWRG and UCO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWRG vs. UCO — Ранг доходности на риск
FWRG
UCO
Сравнение FWRG c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWRG | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.29 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 3.07 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 5.80 | -7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWRG | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 1.86 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | -0.35 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FWRG и UCO
Максимальная просадка FWRG за все время составила -60.38%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRG и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWRG | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.38% | -99.95% | +39.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.26% | -34.77% | -12.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.38% | -50.38% | -10.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.11% | -99.28% | +39.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.96% | -85.49% | +56.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.83% | 18.36% | +4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWRG и UCO
Текущая волатильность для First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) составляет 12.38%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 17.06%. Это указывает на то, что FWRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWRG | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.38% | 17.06% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.52% | 46.72% | -6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.58% | 57.32% | -4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.66% | 59.80% | -12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.66% | 71.35% | -23.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWRG и UCO
Ни FWRG, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FWRG and UCO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (17.06%) compared to FWRG (12.38%). In terms of maximum drawdown, FWRG dropped -60.38% vs UCO's -99.95%.
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FWRG и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор