Сравнение FWRG с PDBC
FWRG (First Watch Restaurant Group, Inc.) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 3 years, FWRG returned -17.64%/yr vs 13.22%/yr for PDBC. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FWRG и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWRG показывает доходность -32.49%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 31.77%.
FWRG
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -16.35%
- С начала года
- -32.49%
- 6 месяцев
- -42.49%
- 1 год
- -31.77%
- 3 года*
- -17.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 31.77%
- 6 месяцев
- 30.58%
- 1 год
- 40.71%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 8.22%
Сравнение доходности по годам FWRG и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. | -32.49% | -18.97% | -7.41% | 48.56% | -19.27% | -24.27% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 31.77% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 1.16% |
Correlation
The correlation between FWRG and PDBC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г. | 0.03 |
The correlation between FWRG and PDBC shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWRG vs. PDBC — Ранг доходности на риск
FWRG
PDBC
Сравнение FWRG c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWRG | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.38 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 5.33 | -6.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 11.81 | -13.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWRG | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 2.18 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.21 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок FWRG и PDBC
Максимальная просадка FWRG за все время составила -60.38%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRG и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWRG | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.38% | -49.52% | -10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.26% | -7.67% | -39.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.38% | -13.95% | -46.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.11% | -7.67% | -52.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.96% | -23.20% | -5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.83% | 3.46% | +19.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWRG и PDBC
First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) имеет более высокую волатильность в 12.38% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что FWRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWRG | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.38% | 5.91% | +6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.52% | 16.01% | +24.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.58% | 18.78% | +33.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.66% | 19.14% | +28.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.66% | 17.79% | +29.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWRG и PDBC
FWRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.91% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
FWRG and PDBC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FWRG has higher volatility (12.38%) compared to PDBC (5.91%). In terms of maximum drawdown, FWRG dropped -60.38% vs PDBC's -49.52%.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FWRG и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор