PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FWRG с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWRG с DBC

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FWRG (First Watch Restaurant Group, Inc.) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 3 years, FWRG returned -12.74%/yr vs 11.69%/yr for DBC. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FWRG и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWRG показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 29.61%.

FWRG

1 день
2.22%
1 месяц
8.45%
6 месяцев
-25.45%
С начала года
-17.44%
1 год
-26.59%
3 года*
-12.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBC

1 день
1.83%
1 месяц
4.58%
6 месяцев
25.13%
С начала года
29.61%
1 год
33.20%
3 года*
11.69%
5 лет*
11.86%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWRG и DBC

2026 (YTD)20252024202320222021
FWRG
First Watch Restaurant Group, Inc.		-17.44%-18.97%-7.41%48.56%-19.27%-20.19%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		29.61%8.10%2.18%-6.19%19.34%2.97%

Correlation

The correlation between FWRG and DBC is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.03

The correlation between FWRG and DBC shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Watch Restaurant Group, Inc.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с FWRG:
FWRG с VWRP.LFWRG с FTWG.LFWRG с VWRL.LFWRG с MXWS.LFWRG с VWRL.ASFWRG с VOOFWRG с HMWO.L
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

FWRG vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRG
Ранг доходности на риск FWRG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRG c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FWRGDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.76

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
2.39

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.30

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

2.02

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

6.86

-7.89

FWRG vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRG на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRG и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FWRG и DBC

Максимальная просадка FWRG за все время составила -60.38%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRG и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWRGDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.38%

-76.36%

+15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.26%

-16.54%

-30.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.38%

-16.54%

-43.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.21%

-25.02%

-26.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.48%

-46.11%

+16.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.93%

4.85%

+21.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRG и DBC

First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) имеет более высокую волатильность в 12.65% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что FWRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWRGDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.65%

6.14%

+6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.08%

16.79%

+25.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.63%

18.93%

+33.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.87%

19.30%

+28.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.87%

17.81%

+30.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRG и DBC

FWRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.57%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
FWRG
First Watch Restaurant Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FWRG and DBC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWRG has higher volatility (12.65%) compared to DBC (6.14%). In terms of maximum drawdown, FWRG dropped -60.38% vs DBC's -76.36%.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWRG и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор