Сравнение FWRG.L с ICLU.L
FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) and ICLU.L (Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - FWRG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while ICLU.L is a CLO fund actively managed by Invesco. FWRG.L is passively managed, while ICLU.L is actively managed. Over the past year, FWRG.L returned 29.93% vs 5.20% for ICLU.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. FWRG.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for ICLU.L.
Доходность
Сравнение доходности FWRG.L и ICLU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWRG.L показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у ICLU.L с доходностью 2.18%.
FWRG.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.83%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICLU.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FWRG.L и ICLU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 11.92% | 9.00% |
ICLU.L Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc | 2.18% | 4.23% |
Correlation
The correlation between FWRG.L and ICLU.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWRG.L vs. ICLU.L — Ранг доходности на риск
FWRG.L
ICLU.L
Сравнение FWRG.L c ICLU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) и Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWRG.L | ICLU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 2.23 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 8.20 | -4.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.96 | 38.46 | -21.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWRG.L | ICLU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 4.12 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 3.37 | -1.86 |
Просадки
Сравнение просадок FWRG.L и ICLU.L
Максимальная просадка FWRG.L за все время составила -18.88%, что больше максимальной просадки ICLU.L в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRG.L и ICLU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWRG.L | ICLU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -0.91% | -17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -0.63% | -6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | 0.00% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -0.08% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 0.13% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWRG.L и ICLU.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что FWRG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWRG.L | ICLU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 0.19% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 0.82% | +6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 1.26% | +9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.40% | 1.46% | +10.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.40% | 1.46% | +10.94% |
Сравнение комиссий FWRG.L и ICLU.L
FWRG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ICLU.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWRG.L и ICLU.L
Ни FWRG.L, ни ICLU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FWRG.L and ICLU.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWRG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWRG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for ICLU.L.
FWRG.L is categorized as Global Equities, while ICLU.L is CLO. Their fees differ too: 0.15% for FWRG.L and 0.25% for ICLU.L.
Подберите оптимальное распределение для FWRG.L и ICLU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор