Сравнение FWRA.L с ICLU.L
FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) and ICLU.L (Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while ICLU.L is a CLO fund actively managed by Invesco. FWRA.L is passively managed, while ICLU.L is actively managed. Over the past year, FWRA.L returned 24.49% vs 5.16% for ICLU.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. FWRA.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for ICLU.L.
Доходность
Сравнение доходности FWRA.L и ICLU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWRA.L показывает доходность 9.39%, что значительно выше, чем у ICLU.L с доходностью 2.45%.
FWRA.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICLU.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FWRA.L и ICLU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 9.39% | 19.12% |
ICLU.L Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc | 2.45% | 4.22% |
Correlation
The correlation between FWRA.L and ICLU.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWRA.L vs. ICLU.L — Ранг доходности на риск
FWRA.L
ICLU.L
Сравнение FWRA.L c ICLU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FWRA.L | ICLU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 2.27 | -0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 8.17 | -5.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 38.34 | -27.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FWRA.L и ICLU.L
Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.50%, что больше максимальной просадки ICLU.L в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и ICLU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWRA.L | ICLU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.50% | -0.91% | -15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -0.63% | -8.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | 0.00% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -0.08% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 0.13% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWRA.L и ICLU.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что FWRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWRA.L | ICLU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 0.19% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 0.83% | +9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 1.22% | +11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 1.44% | +12.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.66% | 1.44% | +12.22% |
Сравнение комиссий FWRA.L и ICLU.L
FWRA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ICLU.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWRA.L и ICLU.L
Ни FWRA.L, ни ICLU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FWRA.L and ICLU.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for ICLU.L.
FWRA.L is categorized as Global Equities, while ICLU.L is CLO. Their fees differ too: 0.15% for FWRA.L and 0.25% for ICLU.L.
Подберите оптимальное распределение для FWRA.L и ICLU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор