PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FWRA.L с ICLU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FWRA.L и ICLU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWRA.L показывает доходность 9.39%, что значительно выше, чем у ICLU.L с доходностью 2.45%.


FWRA.L

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.08%
С начала года
9.39%
6 месяцев
9.39%
1 год
24.49%
3 года*
20.26%
5 лет*
10 лет*

ICLU.L

1 день
0.06%
1 месяц
0.44%
С начала года
2.45%
6 месяцев
2.52%
1 год
5.16%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWRA.L и ICLU.L


Correlation

The correlation between FWRA.L and ICLU.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2025 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc

Доходность на риск

FWRA.L vs. ICLU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина

ICLU.L
Ранг доходности на риск ICLU.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLU.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLU.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLU.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLU.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLU.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRA.L c ICLU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FWRA.LICLU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

2.27

-0.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

8.17

-5.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

38.34

-27.02

FWRA.L vs. ICLU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRA.L на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа ICLU.L равного 4.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRA.L и ICLU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FWRA.L и ICLU.L

Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.50%, что больше максимальной просадки ICLU.L в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и ICLU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FWRA.LICLU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.50%

-0.91%

-15.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-0.63%

-8.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

0.00%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-0.08%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

0.13%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRA.L и ICLU.L

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что FWRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FWRA.LICLU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

0.19%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

0.83%

+9.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

1.22%

+11.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

1.44%

+12.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

1.44%

+12.22%

Сравнение комиссий FWRA.L и ICLU.L

FWRA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ICLU.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRA.L и ICLU.L

Ни FWRA.L, ни ICLU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


FWRA.L and ICLU.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for ICLU.L.

FWRA.L is categorized as Global Equities, while ICLU.L is CLO. Their fees differ too: 0.15% for FWRA.L and 0.25% for ICLU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWRA.L и ICLU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор