PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWRA.L с ARM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWRA.L с ARM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM).

FWRA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FWRA.L и ARM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWRA.L и ARM

2026 (YTD)202520242023
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		-1.52%22.37%18.07%6.51%
ARM
Arm Holdings plc American Depositary Shares		41.86%-11.39%64.16%18.17%

Доходность по периодам

С начала года, FWRA.L показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у ARM с доходностью 41.86%.

FWRA.L

1 день
3.00%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
2.01%
1 год
21.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARM

1 день
2.51%
1 месяц
24.68%
С начала года
41.86%
6 месяцев
3.12%
1 год
44.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Arm Holdings plc American Depositary Shares

Часто сравнивают с FWRA.L:
FWRA.L с VWRA.LFWRA.L с ACWD.LFWRA.L с SWDA.LFWRA.L с CSPX.LFWRA.L с IWVL.LFWRA.L с FWRGFWRA.L с SWRD.MI
Часто сравнивают с ARM:
ARM с NVDAARM с AMDARM с QCOMARM с SMCIARM с SMHARM с SPYARM с QQQ

Доходность на риск

FWRA.L vs. ARM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ARM
Ранг доходности на риск ARM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRA.L c ARM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWRA.LARMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.77

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.52

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

1.09

+2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.79

2.19

+13.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWRA.L vs. ARM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRA.L на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа ARM равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRA.L и ARM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWRA.LARMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.77

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.58

+0.70

Корреляция

Корреляция между FWRA.L и ARM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRA.L и ARM

Ни FWRA.L, ни ARM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FWRA.L и ARM

Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки ARM в -53.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и ARM.

Загрузка...

Показатели просадок

FWRA.LARMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.60%

-53.97%

+37.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-41.47%

+29.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-16.83%

+11.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-22.28%

+20.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

20.68%

-18.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRA.L и ARM

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) составляет 5.75%, в то время как у Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что FWRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWRA.LARMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

23.44%

-17.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

39.11%

-29.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

59.02%

-43.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

72.63%

-59.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

72.63%

-59.22%