Сравнение FWRA.L с IWVL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L).

FWRA.L и IWVL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWRA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. IWVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Enhanced Value Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FWRA.L и IWVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWRA.L и IWVL.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation	-1.52%	22.37%	18.07%	9.23%
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)	5.26%	40.41%	5.13%	8.81%

Доходность по периодам

С начала года, FWRA.L показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 5.26%.

FWRA.L

1 день: 3.00%

1 месяц: -1.83%

С начала года: -1.52%

6 месяцев: 1.92%

1 год: 21.62%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

IWVL.L

1 день: -0.89%

1 месяц: -0.25%

С начала года: 5.26%

6 месяцев: 15.27%

1 год: 37.85%

3 года*: 20.44%

5 лет*: 11.98%

10 лет*: 10.64%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Название символа

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с FWRA.L:

FWRA.L с VWRA.L FWRA.L с ACWD.L FWRA.L с SWDA.L FWRA.L с CSPX.L FWRA.L с FWRG FWRA.L с SWRD.MI FWRA.L с ISAC.L

Часто сравнивают с IWVL.L:

IWVL.L с IWDA.AS IWVL.L с IWQU.L IWVL.L с DFIV IWVL.L с VOO IWVL.L с URTH IWVL.L с VT IWVL.L с JDOC

Сравнение комиссий FWRA.L и IWVL.L

FWRA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWVL.L

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

FWRA.L

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

FWRA.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FWRA.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IWVL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRA.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FWRA.L	IWVL.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.42	2.26	-0.84
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.98	2.94	-0.96
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.43	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.58	4.78	-1.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	15.79	18.39	-2.60
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWRA.L vs. IWVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRA.L на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа IWVL.L равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRA.L и IWVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FWRA.L	IWVL.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.42	2.26	-0.84
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.76	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.63	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.28	0.50	+0.78

Корреляция

Корреляция между FWRA.L и IWVL.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRA.L и IWVL.L

Ни FWRA.L, ни IWVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FWRA.L и IWVL.L

Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки IWVL.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и IWVL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	FWRA.L	IWVL.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-16.60%	-39.30%	+22.70%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.62%	-9.52%	-2.10%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-26.55%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-39.30%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.59%	-5.70%	+0.11%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-1.98%	-7.60%	+5.62%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.98%	2.27%	-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRA.L и IWVL.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) составляет 5.75%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что FWRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FWRA.L	IWVL.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.75%	7.15%	-1.40%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.27%	11.12%	-1.85%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.33%	16.67%	-1.34%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.41%	15.71%	-2.30%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.41%	16.86%	-3.45%

Сравнение FWRA.L с IWVL.L

Доходность

Сравнение доходности FWRA.L и IWVL.L

Сравнение доходности по годам FWRA.L и IWVL.L

Доходность по периодам

FWRA.L

IWVL.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FWRA.L и IWVL.L

Доходность на риск

FWRA.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск

FWRA.L

IWVL.L

Сравнение FWRA.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FWRA.L vs. IWVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRA.L и IWVL.L

Просадки

Сравнение просадок FWRA.L и IWVL.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FWRA.L и IWVL.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)