PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWRA.L с SWRD.MI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWRA.L с SWRD.MI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI).

FWRA.L и SWRD.MI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWRA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. SWRD.MI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FWRA.L и SWRD.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWRA.L и SWRD.MI

2026 (YTD)202520242023
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		-1.52%22.37%18.07%9.23%
SWRD.MI
SPDR MSCI World UCITS ETF		-2.59%21.56%19.88%8.75%
Разные валюты инструментов

FWRA.L торгуется в USD, в то время как SWRD.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWRD.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FWRA.L показывает доходность -1.52%, что значительно выше, чем у SWRD.MI с доходностью -2.59%.

FWRA.L

1 день
3.00%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
2.01%
1 год
21.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SWRD.MI

1 день
2.50%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
1.07%
1 год
20.61%
3 года*
17.82%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

SPDR MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с FWRA.L:
FWRA.L с VWRA.LFWRA.L с ACWD.LFWRA.L с SWDA.LFWRA.L с CSPX.LFWRA.L с FWRGFWRA.L с IWVL.LFWRA.L с ISAC.L
Часто сравнивают с SWRD.MI:
SWRD.MI с VWRA.LSWRD.MI с XDWL.DESWRD.MI с VUAA.LSWRD.MI с WTCH.ASSWRD.MI с SWRD.LSWRD.MI с SEMA.LSWRD.MI с VT

Сравнение комиссий FWRA.L и SWRD.MI

FWRA.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SWRD.MI в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation
SWRD.MI
SPDR MSCI World UCITS ETF

Доходность на риск

FWRA.L vs. SWRD.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SWRD.MI
Ранг доходности на риск SWRD.MI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.MI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.MI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.MI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.MI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.MI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRA.L c SWRD.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWRA.LSWRD.MIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.21

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.75

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

1.68

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.79

8.42

+7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWRA.L vs. SWRD.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRA.L на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWRD.MI равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRA.L и SWRD.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWRA.LSWRD.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.21

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.70

+0.58

Корреляция

Корреляция между FWRA.L и SWRD.MI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRA.L и SWRD.MI

Ни FWRA.L, ни SWRD.MI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FWRA.L и SWRD.MI

Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.60%, что меньше максимальной просадки SWRD.MI в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и SWRD.MI.

Загрузка...

Показатели просадок

FWRA.LSWRD.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.60%

-33.74%

+17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-13.01%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-3.98%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-4.74%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.81%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRA.L и SWRD.MI

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.MI) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что FWRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRD.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWRA.LSWRD.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.08%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

9.02%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

17.00%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

15.56%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

18.38%

-4.97%