Сравнение FWOMX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Women's Leadership Fund (FWOMX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

FWOMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мая 2019 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FWOMX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Women's Leadership Fund (FWOMX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWOMX и DFIEX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FWOMX Fidelity Women's Leadership Fund	-4.30%	16.20%	13.70%	21.12%	-19.82%	19.42%	25.30%	11.06%
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I	2.80%	36.18%	3.99%	17.50%	-13.51%	13.85%	7.73%	11.52%

Доходность по периодам

С начала года, FWOMX показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%.

FWOMX

1 день: 3.46%

1 месяц: -5.84%

С начала года: -4.30%

6 месяцев: -2.41%

1 год: 18.52%

3 года*: 12.65%

5 лет*: 6.23%

10 лет*: —

DFIEX

1 день: 3.02%

1 месяц: -6.42%

С начала года: 2.80%

6 месяцев: 8.00%

1 год: 30.46%

3 года*: 16.74%

5 лет*: 9.40%

10 лет*: 9.64%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Women's Leadership Fund

Название символа

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с FWOMX:

FWOMX с FSELX FWOMX с FSPGX FWOMX с MGK FWOMX с FXAIX FWOMX с SPY FWOMX с FPURX FWOMX с FITLX

Часто сравнивают с DFIEX:

DFIEX с DFIC DFIEX с VXUS DFIEX с DFEOX DFIEX с DFEMX DFIEX с DFALX DFIEX с VBLAX DFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий FWOMX и DFIEX

FWOMX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

FWOMX

Fidelity Women's Leadership Fund

DFIEX

DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

FWOMX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FWOMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DFIEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWOMX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Women's Leadership Fund (FWOMX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FWOMX	DFIEX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.02	1.95	-0.93
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.51	2.55	-1.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.39	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.31	2.57	-1.27
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.73	10.07	-4.34
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWOMX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWOMX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWOMX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FWOMX	DFIEX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.02	1.95	-0.93
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.35	0.60	-0.25
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.59	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.53	0.35	+0.18

Корреляция

Корреляция между FWOMX и DFIEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWOMX и DFIEX

Дивидендная доходность FWOMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FWOMX Fidelity Women's Leadership Fund	3.34%	3.19%	1.89%	0.57%	0.62%	2.65%	0.21%	0.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I	3.14%	3.22%	3.42%	3.36%	2.88%	2.98%	1.77%	2.90%	2.95%	2.49%	2.76%	4.20%

Просадки

Сравнение просадок FWOMX и DFIEX

Максимальная просадка FWOMX за все время составила -36.47%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWOMX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FWOMX	DFIEX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-36.47%	-62.22%	+25.75%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.04%	-11.01%	-2.03%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.05%	-28.66%	-1.39%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-41.04%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.65%	-7.75%	+0.10%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.56%	-12.26%	+4.70%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.98%	2.81%	+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FWOMX и DFIEX

Текущая волатильность для Fidelity Women's Leadership Fund (FWOMX) составляет 6.21%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что FWOMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FWOMX	DFIEX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.21%	7.09%	-0.88%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.70%	10.45%	+0.25%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.94%	15.90%	+3.04%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.76%	15.65%	+2.11%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.70%	16.35%	+4.35%

Сравнение FWOMX с DFIEX

Доходность

Сравнение доходности FWOMX и DFIEX

Сравнение доходности по годам FWOMX и DFIEX

Доходность по периодам

FWOMX

DFIEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FWOMX и DFIEX

Доходность на риск

FWOMX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

FWOMX

DFIEX

Сравнение FWOMX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FWOMX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWOMX и DFIEX

Просадки

Сравнение просадок FWOMX и DFIEX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FWOMX и DFIEX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)