PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWMIX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWMIX с AUXFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual F3 (FWMIX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).

FWMIX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 27 янв. 2017 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FWMIX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual F3 (FWMIX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWMIX и AUXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FWMIX
American Funds Washington Mutual F3		-3.10%17.55%19.35%17.58%-8.17%28.85%8.01%25.14%-5.90%19.05%
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.73%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%15.84%

Доходность по периодам

С начала года, FWMIX показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у AUXFX с доходностью 1.73%.

FWMIX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-1.26%
1 год
13.29%
3 года*
16.47%
5 лет*
11.52%
10 лет*
—

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual F3

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с FWMIX:
FWMIX с AICFXFWMIX с VOOFWMIX с VTVFWMIX с RLBGXFWMIX с CGDVFWMIX с GQHPXFWMIX с ABALX
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с AVLVXAUXFX с VWNAXAUXFX с VALAXAUXFX с FDETXAUXFX с DRIPX

Сравнение комиссий FWMIX и AUXFX

FWMIX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.

AUXFX
Auxier Focus Fund
FWMIX
American Funds Washington Mutual F3

Доходность на риск

FWMIX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWMIX
Ранг доходности на риск FWMIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWMIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWMIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWMIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWMIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWMIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWMIX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual F3 (FWMIX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWMIXAUXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.00

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.62

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

6.96

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWMIX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWMIX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUXFX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWMIX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWMIXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.00

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.71

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.57

+0.15

Корреляция

Корреляция между FWMIX и AUXFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWMIX и AUXFX

Дивидендная доходность FWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности AUXFX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWMIX
American Funds Washington Mutual F3		10.76%10.38%10.37%6.43%6.64%6.34%3.35%6.40%4.67%7.54%0.00%0.00%
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%

Просадки

Сравнение просадок FWMIX и AUXFX

Максимальная просадка FWMIX за все время составила -34.65%, что меньше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWMIX и AUXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FWMIXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-39.82%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-8.19%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.46%

-15.73%

-2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-3.90%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-4.44%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.90%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FWMIX и AUXFX

American Funds Washington Mutual F3 (FWMIX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что FWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWMIXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

3.37%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

6.55%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

12.14%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

12.22%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

15.20%

+1.61%