PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWIFX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWIFX с RTXAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I (FWIFX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

FWIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FWIFX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I (FWIFX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWIFX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FWIFX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I		-3.09%16.11%27.63%24.92%-25.72%18.43%30.92%9.83%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		13.06%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, FWIFX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 13.06%.

FWIFX

1 день
4.03%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-1.91%
1 год
21.66%
3 года*
18.84%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.89%

RTXAX

1 день
1.41%
1 месяц
-1.95%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.57%
1 год
26.00%
3 года*
11.10%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с FWIFX:
FWIFX с FXAIXFWIFX с XSPX.LFWIFX с LAZFWIFX с FSPSXFWIFX с QQQFWIFX с IDEVFWIFX с FSKAX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с APFDXRTXAX с MEGIRTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий FWIFX и RTXAX

FWIFX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.

RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
FWIFX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I

Доходность на риск

FWIFX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWIFX
Ранг доходности на риск FWIFX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWIFX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I (FWIFX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWIFXRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.77

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.34

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.06

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

11.76

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWIFX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWIFX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа RTXAX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWIFX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWIFXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.77

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.41

+0.30

Корреляция

Корреляция между FWIFX и RTXAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWIFX и RTXAX

Дивидендная доходность FWIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности RTXAX в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWIFX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I		12.00%11.63%14.80%0.93%6.23%12.86%8.16%4.93%9.72%6.94%1.17%3.88%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.53%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FWIFX и RTXAX

Максимальная просадка FWIFX за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWIFX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FWIFXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-40.68%

+6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-13.11%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.71%

-24.63%

-9.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-1.95%

-6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-7.96%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.30%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FWIFX и RTXAX

Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I (FWIFX) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что FWIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWIFXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

4.37%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

8.33%

+5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

15.06%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

15.86%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

20.26%

-1.60%