PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWIFX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWIFX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I (FWIFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

FWIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FWIFX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I (FWIFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWIFX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FWIFX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I		-3.09%16.11%27.63%24.92%-25.72%18.43%30.92%28.94%-4.56%29.58%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, FWIFX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции FWIFX превзошли акции GMGEX по среднегодовой доходности: 12.89% против 9.93% соответственно.

FWIFX

1 день
4.03%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-1.91%
1 год
21.66%
3 года*
18.84%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.89%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с FWIFX:
FWIFX с FXAIXFWIFX с XSPX.LFWIFX с LAZFWIFX с QQQFWIFX с FSPSXFWIFX с IDEVFWIFX с FSPGX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий FWIFX и GMGEX

FWIFX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

FWIFX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

FWIFX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWIFX
Ранг доходности на риск FWIFX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWIFX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I (FWIFX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWIFXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.94

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.63

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.59

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

11.30

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWIFX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWIFX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWIFX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWIFXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.94

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.55

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.22

+0.49

Корреляция

Корреляция между FWIFX и GMGEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWIFX и GMGEX

Дивидендная доходность FWIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWIFX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I		12.00%11.63%14.80%0.93%6.23%12.86%8.16%4.93%9.72%6.94%1.17%3.88%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок FWIFX и GMGEX

Максимальная просадка FWIFX за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWIFX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FWIFXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-58.47%

+24.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-11.62%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.71%

-28.58%

-5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.71%

-34.98%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-6.81%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-16.84%

+10.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.66%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FWIFX и GMGEX

Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I (FWIFX) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что FWIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWIFXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

6.09%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

9.78%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

15.72%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

14.74%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

16.02%

+2.64%