PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FWIFX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FWIFX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I (FWIFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWIFX и GCCHX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FWIFX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I
-3.09%16.11%27.63%24.92%-25.72%18.43%30.92%28.94%-4.56%21.16%
GCCHX
GMO Climate Change Fund
10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, FWIFX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.


FWIFX

1 день
4.03%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-1.91%
1 год
21.66%
3 года*
18.84%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.89%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I

GMO Climate Change Fund

Сравнение комиссий FWIFX и GCCHX

FWIFX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.


Доходность на риск

FWIFX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FWIFX
Ранг доходности на риск FWIFX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина

GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWIFX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I (FWIFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FWIFXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.55

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

3.20

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

4.57

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

16.21

-9.03

FWIFX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWIFX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWIFX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FWIFXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.55

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.05

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.37

+0.34

Корреляция

Корреляция между FWIFX и GCCHX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FWIFX и GCCHX

Дивидендная доходность FWIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности GCCHX в 1.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWIFX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I
12.00%11.63%14.80%0.93%6.23%12.86%8.16%4.93%9.72%6.94%1.17%3.88%
GCCHX
GMO Climate Change Fund
1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FWIFX и GCCHX

Максимальная просадка FWIFX за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWIFX и GCCHX.


Загрузка...

Показатели просадок


FWIFXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-54.32%

+20.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-14.89%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.71%

-54.32%

+20.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-9.81%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-14.11%

+7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

4.20%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FWIFX и GCCHX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Worldwide Fund Class I (FWIFX) составляет 8.21%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что FWIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FWIFXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

9.28%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

17.44%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

27.93%

-7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

26.92%

-8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

25.23%

-6.57%