Сравнение FWD с WRND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Disruptors ETF (FWD) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND).
FWD и WRND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. WRND - это пассивный фонд от IndexIQ, который отслеживает доходность IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FWD и WRND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWD и WRND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 6.18% | 32.00% | 29.23% | 25.66% |
WRND IQ Global Equity R&D Leaders ETF | -1.67% | 27.72% | 13.46% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, FWD показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у WRND с доходностью -1.67%.
FWD
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 56.74%
- 3 года*
- 29.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WRND
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 25.07%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWD и WRND
FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WRND в 0.18%.
Доходность на риск
FWD vs. WRND — Ранг доходности на риск
FWD
WRND
Сравнение FWD c WRND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWD | WRND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.22 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 1.79 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.25 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 1.94 | +2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.34 | 7.53 | +6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWD | WRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.22 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.60 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между FWD и WRND составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWD и WRND
Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности WRND в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FWD AB Disruptors ETF | 0.11% | 0.11% | 1.89% | 0.00% | 0.00% |
WRND IQ Global Equity R&D Leaders ETF | 1.17% | 1.29% | 1.15% | 2.06% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FWD и WRND
Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что больше максимальной просадки WRND в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и WRND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWD | WRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -27.16% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -12.75% | -0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -7.52% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -6.17% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.29% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWD и WRND
AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWD | WRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.91% | 8.05% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.58% | 13.27% | +6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.90% | 20.63% | +8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 18.78% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.64% | 18.78% | +5.86% |