PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWD с NZAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWD с NZAC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Disruptors ETF (FWD) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC).

FWD и NZAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FWD - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. NZAC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. Фонд был запущен 25 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FWD и NZAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Disruptors ETF (FWD) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWD и NZAC

2026 (YTD)202520242023
FWD
AB Disruptors ETF		3.97%32.00%29.23%25.66%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		-5.23%20.55%16.67%18.82%

Доходность по периодам

С начала года, FWD показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у NZAC с доходностью -5.23%.

FWD

1 день
5.03%
1 месяц
-7.40%
С начала года
3.97%
6 месяцев
7.40%
1 год
54.36%
3 года*
28.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

NZAC

1 день
3.15%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-2.63%
1 год
17.22%
3 года*
15.04%
5 лет*
8.05%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Disruptors ETF

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с SMHFWD с ARKKFWD с VGTFWD с VOOFWD с ARKFFWD с SPMO
Часто сравнивают с NZAC:
NZAC с SPYNZAC с VOONZAC с FXAIXNZAC с ESGENZAC с GABFNZAC с QWLDNZAC с VSGX

Сравнение комиссий FWD и NZAC

FWD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%.

FWD
AB Disruptors ETF
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Доходность на риск

FWD vs. NZAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWD c NZAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Disruptors ETF (FWD) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWDNZACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.97

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.51

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

1.59

+2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.30

6.70

+6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWD vs. NZAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWD на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа NZAC равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWD и NZAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWDNZACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.97

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.54

+0.70

Корреляция

Корреляция между FWD и NZAC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWD и NZAC

Дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности NZAC в 2.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWD
AB Disruptors ETF		0.11%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF		2.01%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%

Просадки

Сравнение просадок FWD и NZAC

Максимальная просадка FWD за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWD и NZAC.

Загрузка...

Показатели просадок

FWDNZACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-33.72%

+4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-10.85%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-7.27%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-5.39%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.57%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FWD и NZAC

AB Disruptors ETF (FWD) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что FWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NZAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWDNZACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

6.18%

+5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

10.07%

+9.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.86%

17.91%

+10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

16.73%

+7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

17.09%

+7.54%