Сравнение FWAFX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Worldwide Fund Class A (FWAFX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
FWAFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности FWAFX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWAFX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWAFX Fidelity Advisor Worldwide Fund Class A | -3.16% | 15.83% | 27.27% | 24.62% | -25.96% | 18.13% | 30.57% | 28.58% | -4.80% | 29.15% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FWAFX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FWAFX имеют среднегодовую доходность 12.59%, а акции VGPMX немного впереди с 12.75%.
FWAFX
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 12.59%
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWAFX и VGPMX
FWAFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
FWAFX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
FWAFX
VGPMX
Сравнение FWAFX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Worldwide Fund Class A (FWAFX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWAFX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 3.21 | -2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 3.80 | -2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.61 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 4.79 | -2.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 19.71 | -12.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWAFX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 3.21 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.14 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.59 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.25 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между FWAFX и VGPMX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWAFX и VGPMX
Дивидендная доходность FWAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.95%, что больше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWAFX Fidelity Advisor Worldwide Fund Class A | 11.95% | 11.57% | 14.70% | 0.66% | 6.00% | 12.73% | 8.01% | 4.71% | 9.43% | 6.66% | 0.88% | 3.72% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок FWAFX и VGPMX
Максимальная просадка FWAFX за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWAFX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWAFX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.90% | -78.85% | +44.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -12.80% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.90% | -22.71% | -11.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -54.59% | +20.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -7.89% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -34.68% | +28.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.11% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWAFX и VGPMX
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class A (FWAFX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) имеют волатильность 8.16% и 8.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWAFX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 8.37% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 13.47% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 19.47% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.74% | 17.21% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 21.67% | -3.00% |