Сравнение FWAFX с XSPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Worldwide Fund Class A (FWAFX) и Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L).
FWAFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г.. XSPX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 26 мар. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FWAFX или XSPX.L.
Основные характеристики
| FWAFX | XSPX.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.30% | 19.24% |
| Дох-ть за 1 год | 37.66% | 27.49% |
| Дох-ть за 3 года | -1.63% | 9.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.31% | 14.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.51% | 15.10% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 3.19 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 4.07 |
| Коэф-т Мартина | 13.91 | 16.40 |
| Индекс Язвы | 2.76% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 16.20% | 10.67% |
| Макс. просадка | -41.35% | -25.50% |
| Текущая просадка | -4.96% | -1.54% |
Корреляция
Корреляция между FWAFX и XSPX.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FWAFX и XSPX.L
С начала года, FWAFX показывает доходность 26.30%, что значительно выше, чем у XSPX.L с доходностью 19.24%. За последние 10 лет акции FWAFX уступали акциям XSPX.L по среднегодовой доходности: 6.51% против 15.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWAFX и XSPX.L
FWAFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XSPX.L в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FWAFX c XSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Worldwide Fund Class A (FWAFX) и Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWAFX и XSPX.L
Дивидендная доходность FWAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как XSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWAFX Fidelity Advisor Worldwide Fund Class A | 0.52% | 0.66% | 0.46% | 0.20% | 0.00% | 0.42% | 0.07% | 0.36% | 0.56% | 4.03% | 10.87% | 8.46% |
XSPX.L Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FWAFX и XSPX.L
Максимальная просадка FWAFX за все время составила -41.35%, что больше максимальной просадки XSPX.L в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWAFX и XSPX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FWAFX и XSPX.L
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class A (FWAFX) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (XSPX.L) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что FWAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.